Reinforcement the learning el Nasdaq

Buenas a tod@s !!

Se me ha ocurrido modificar el sistema anterior en base a lo nuevos resultados aplicando fuerza bruta, que es una técnica de reinforcement learning.

Los resultados son los siguientes:

total aciertos 1191
total fallos   693
total          1884
% aciertos     63
suma aciertos 24.0279823416
suma fallos   -12.6617174507
ratio 1.89768745315
total fallos   693
sharpe         2.48113063616

95% de no perder mas de
-0.150973508351
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0515026683242
media de la distribucion
0.0515476865798
maxima ganancia mensual
0.497289009992
maxima perdida mensual
-0.433308679411
desviacion tipica
0.123126912739
dos veces la desviacion tipica
-0.194706138899
tres veces la desviacion tipica
-0.317833051638

Como podemos ver mejora nuestro modelo anterior. Sobre todo porque se ahorra los últimos vaivenes del Nasdaq.

Los resultados mensuales serían:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.000	0.000	0.013	0.013
2001	0.000	0.063	0.000	0.060	-0.009	0.000	0.015	-0.170	0.000	-0.001	0.320	0.272	0.549
2002	0.197	-0.469	0.407	-0.200	0.049	0.000	-0.012	0.050	0.000	0.013	0.309	-0.022	0.322
2003	0.196	0.150	0.232	0.262	0.552	0.009	0.189	0.143	0.220	0.452	0.131	0.141	2.678
2004	0.125	-0.028	-0.044	-0.047	0.216	0.071	-0.172	-0.092	0.080	0.118	0.226	0.109	0.561
2005	0.015	0.013	-0.107	-0.002	0.149	-0.001	0.059	0.043	-0.028	0.033	0.152	0.024	0.350
2006	0.025	0.027	0.137	-0.018	-0.004	0.004	-0.192	0.204	0.160	0.198	0.101	-0.007	0.635
2007	0.082	0.085	0.053	0.166	0.129	0.169	-0.059	0.083	0.103	0.204	-0.091	0.121	1.046
2008	-0.238	-0.012	0.000	0.163	0.189	-0.144	0.115	-0.004	-0.163	0.000	0.000	0.066	-0.028
2009	0.141	0.000	0.025	0.493	0.090	0.376	0.331	0.096	0.245	-0.068	0.117	0.239	2.083
2010	-0.270	0.174	0.183	0.057	-0.107	-0.068	0.054	-0.009	0.235	0.182	0.108	0.116	0.655
2011	-0.011	0.177	-0.128	0.131	0.029	-0.102	0.113	-0.382	-0.036	0.184	-0.094	0.120	0.002
2012	0.198	0.153	0.106	0.042	-0.132	0.259	0.065	0.073	0.019	-0.007	-0.111	0.111	0.775
2013	0.177	0.095	0.069	0.095	-0.016	-0.089	0.086	-0.029	0.112	0.140	0.108	0.127	0.877
2014	0.167	0.010	-0.050	-0.055	0.120	0.115	0.003	0.094	-0.056	-0.066	0.045	0.056	0.383
2015	0.105	0.061	0.102	0.158	0.095	0.026	-0.027	-0.165	-0.155	0.339	0.084	-0.044	0.579
2016	-0.142	-0.173	0.167	0.001	0.141	0.012	0.016	-0.001	0.075	-0.056	-0.058	0.077	0.060
2017	0.144	0.032	0.072	0.100	0.043	0.057	0.129	0.075	0.091	0.091	0.024	0.134	0.993
2018	0.141	0.000	0.000	-0.016	0.040	0.140	0.085	0.102	-0.021	0.000	0.000	-0.008	0.463
2019	-0.008	-0.000	0.000	0.015	0.014	0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.021
All	1.044	0.358	1.224	1.405	1.589	0.833	0.798	0.110	0.881	1.757	1.372	1.646	13.016

y el grafico de resultados logaritmicos sería:




Con unos datos de Var:

 el valor de 01p es : -0.25984 
 el valor de 05p es : -0.15766 
 el valor de 50p es : 0.049469 
 el valor de 95p es : 0.29711 
 el valor de Max es : 0.65399 
 el valor de Min es : -0.40152 
 el valor de T-test es : 29.08 
 el valor de avg es : 0.059 
 el valor de kur es : 1.2808 
 el valor de skw es : 0.39023 
 el valor de std es : 0.13531 
 el valor de val es : -1.8845 
 el valor de var es : 0.01831 

Un saludo

@tiotino