Evolución del Sp 500

Buenas a tod@s !!!

vemos como ha acabado nuestro sistema en el sp500 durante el mes de Abril.

Primero vemos un poco la evolución del indice.

Vemos una fuerte recuperación de sp500 durante estos meses últimos, quizás demasiada rápida, esto ha hecho que nuestro sistema se encuentre fuera del mercado por un exceso de volatilidad.

Los resultados obtenidos mes a mes son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00	0.02	0.00	0.02
2001	-0.03	0.02	0.24	0.38	0.24	0.10	0.17	0.15	0.06	0.21	-0.03	0.24	1.75
2002	-0.03	0.21	-0.01	0.08	-0.01	0.13	0.25	0.10	0.06	0.06	0.04	0.02	0.89
2003	0.20	0.05	0.09	0.07	0.25	0.07	-0.01	0.10	-0.04	0.13	0.04	0.02	0.98
2004	0.00	0.00	-0.18	0.12	0.12	-0.03	0.18	0.05	-0.07	0.16	-0.09	0.17	0.43
2005	-0.14	-0.13	0.05	0.10	-0.04	-0.12	0.24	0.01	-0.07	0.08	-0.13	0.06	-0.09
2006	0.13	-0.14	-0.10	-0.06	0.27	-0.07	-0.05	0.13	0.12	0.10	0.08	0.08	0.49
2007	0.03	0.04	0.05	0.23	0.07	0.00	0.31	-0.02	-0.03	-0.28	0.24	0.12	0.77
2008	0.10	0.01	0.02	0.00	0.13	-0.09	-0.08	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.17
2009	0.00	0.01	0.23	-0.14	-0.03	0.07	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010	-0.04	0.15	0.17	0.00	0.09	0.08	0.02	0.14	-0.08	0.18	0.06	0.24	1.02
2011	0.00	0.00	0.07	0.05	0.06	-0.13	-0.12	0.01	-0.34	0.30	0.19	0.19	0.30
2012	0.04	0.17	0.10	0.05	-0.08	0.15	0.07	-0.04	0.06	-0.10	-0.11	0.06	0.38
2013	0.16	0.11	0.12	0.10	0.01	-0.01	0.20	-0.05	0.16	0.23	0.01	0.10	1.14
2014	-0.02	0.21	0.04	0.03	0.12	0.06	0.04	0.19	0.03	-0.15	0.13	0.35	1.04
2015	-0.02	-0.10	-0.07	-0.04	-0.07	0.06	0.01	-0.10	-0.14	0.36	0.15	0.10	0.16
2016	0.05	-0.00	0.20	0.02	0.10	0.06	0.13	-0.05	0.13	-0.10	0.15	0.10	0.79
2017	0.11	0.17	0.02	0.08	0.04	0.03	0.07	0.07	0.08	0.10	0.14	0.09	1.00
2018	0.10	0.00	0.00	-0.02	0.09	0.03	0.18	0.15	0.04	-0.23	-0.04	-0.02	0.26
2019	0.00	-0.00	0.02	0.15	0.00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.17
All	0.63	0.78	1.08	1.21	1.37	0.38	1.98	0.86	0.01	1.06	0.85	1.93	12.15

Durante este mes, hemos obtenido una rentabilidad del 15%, para un total del 17%.

total aciertos 1869
total fallos   1488
total          3357
% aciertos     55
suma aciertos 43.817647336
suma fallos   -31.6688603626
ratio 1.38361932934
sharpe         1.5070058527

Acertamos un 55% de las veces con un sharpe de 1,5 y un ratio de 1,38.

95% de no perder mas de
-0.131361469587
media de la distribucion
0.0544217745702
maxima ganancia mensual
0.65380590775
maxima perdida mensual
-0.311404124731
desviacion tipica
0.110891116463

Disponemos de un var95 mensual del 13%, con una media de rentabilidad mensual del 5%.

Esperemos seguir así.