Trading cuantitativo

Definición

El trading algorítmico, o trading basado en reglas y procesos, es una modalidad de operación en mercados financieros (trading) que se caracteriza por el uso de algoritmos, reglas y procedimientos automatizados en diferentes grados, para ejecutar operaciones de compra o venta de instrumentos financieros.
Una de las principales ventajas del trading algorítmico es que, al estar guiado por un conjunto de reglas o procedimientos que no involucran la emocionalidad humana, permiten evitar los sesgos conductuales más comunes entre los inversionistas, como son el exceso de confianza (overconfidence), los sesgos heurísticos, la aversión a la ambigüedad y la aversión al riesgo miope (myopic loss aversion), entre otros, identificados por el campo de las finanzas conductuales.

Capacidades

Por tanto necesitamos conocimientos de estadistica , informática, de los mercados financieros, y programación.

estadistica: Inferencia estadística, previsión de series temporales, machine learning, deep learning, data mining, cálculo matricial

informatica:Sistemas operativos, hardware

Mercados financieros: Estructura de Mercado, conocimiento de productos

Programación: Conocimientos de programación de alto nivel como Python

Necesidades

Bases de datos de los instrumentos a analizar

Capacidad de computación

Cierto bagage en el trading

Red de contactos

Humildad En función de ello podemos realizar nuestro análisis dafo y ver donde nos situamos dentro del trading cuantitativo
He conocido a gente que sin tener conocimientos top, pretenden hacer el supersistema que valga para todo. Creo que ese no es el camino. Mi camino es tener una variedad de sistemas, lo suficientemente validados y testados, que mediante diferentes técnicas permitan escoger los de mayor rendimiento
Esto lo puedo hacer con diferentes sistemas, pueden ser un cruce de medias o una reversión a la media, no necesito una gran complejidad en mis modelos.
Podemos poner un ejemplo, un trader con conocimientos mas de análisis técnico que de algoritmos, que dispone de un portatil, una conexion a internet, que dispone de poco tiempo pues trabaja y tiene un relativo conocimiento de programación.
Puedo crear diferentes algoritmos basados en cruces de medias, sobre varios activos, con ordenes a fin de día, que tengan un riesgo bajo y un buen rendimiento.
El rendimiento que puede obener lo podemos medir en un rdto 2 veces a la máxima pérdida.
Recomiendo huir de superestrategias y no olvidarse nunca de control de riesgo.

Libros

Libros sobre mercados, infraestructura, programacion, sistemas
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading ..
inside de black box

Estrategias

Buscas estrategias fáciles
Howard B. Bandy
Larry Connors

Sitios web

Los mejores lugares donde poder aprender
x-trader.net
python para trading