Resultados Sistema Alpha

Buenas a tod@s !!!

Hace tiempo que no actualizamos nuestro sistema Alpha ( alpha pues busca una descorrelación total de resultados, sobre todo con el SP500 ).

Podemos ver que la estadística se vuelve tozuda y se mantienen las características del proceso.

Los rendimientos mensuales del sistema son:

 

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	EOY
2000	0.09	0.08	-0.12	0.03	0.04	-0.01	-0.03	0.02	0.06	0.08	0.07	0.01	0.32
2001	-0.00	-0.04	-0.03	0.04	0.04	-0.07	0.01	0.05	-0.05	-0.00	0.05	0.01	0.02
2002	0.03	-0.02	0.03	0.00	-0.02	-0.00	-0.04	0.11	-0.06	0.13	0.04	-0.04	0.15
2003	-0.01	0.00	0.02	0.04	0.02	0.02	0.08	0.00	-0.03	0.06	0.06	-0.01	0.29
2004	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	-0.02	0.02	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.27
2005	0.03	0.03	0.02	-0.04	0.05	-0.01	0.10	-0.04	0.02	0.00	0.13	0.01	0.31
2006	0.05	-0.00	-0.03	0.00	-0.02	-0.00	0.07	0.01	0.01	0.05	-0.00	-0.00	0.12
2007	-0.01	0.04	-0.03	0.02	0.01	0.00	0.06	-0.05	0.06	0.04	-0.01	0.04	0.17
2008	-0.02	0.04	0.01	0.05	0.04	0.01	-0.03	0.06	-0.06	-0.13	0.11	0.09	0.20
2009	0.00	0.05	0.09	0.10	0.02	-0.06	0.13	0.04	0.02	0.06	-0.02	0.02	0.47
2010	-0.05	0.00	0.07	0.09	-0.06	-0.02	0.06	-0.01	0.07	0.05	0.06	0.02	0.28
2011	0.01	0.04	0.02	0.02	-0.02	-0.03	0.05	0.01	-0.01	0.04	-0.07	0.09	0.14
2012	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.04	0.02	0.00	0.04	0.04	-0.02	0.01	0.27
2013	0.07	0.03	0.02	0.01	0.04	-0.01	0.02	-0.01	0.03	0.06	0.02	0.00	0.26
2014	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.02	0.05	0.03	-0.01	-0.01	0.03	0.07	0.02	0.25
2015	0.00	0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.03	-0.04	0.01	0.06	0.00	0.02	0.14
2016	-0.06	0.02	0.03	-0.02	0.02	0.02	0.03	-0.02	0.02	-0.06	0.03	0.05	0.05
2017	0.02	-0.00	-0.01	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.03	0.22
2018	0.05	-0.01	-0.02	0.06	0.02	0.02	0.03	0.05	0.02	-0.03	0.07	-0.03	0.24
2019	0.04	-0.01	0.07	0.01	0.01	0.02	0.03	-0.01	0.01	-0.00	-0.02	0.06	0.20
2020	0.03	-0.00	-0.04	0.12	0.04	0.01	0.02	0.08	-0.01	0.05	0.00	0.01	0.34
2021	-0.04	0.11	0.00	-0.03	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

Las características del sistema son:

Estadísticas Según Quantstats

	Strategy
Start Period	2000-01-09
End Period	2021-05-02
Risk-Free Rate	0.0
Time in Market	1.0
Cumulative Return	82.06
CAGR%	0.23
Sharpe	2.82
Sortino	4.84
Sortino/√2	3.42
Max Drawdown	-0.25
Longest DD Days	350
Gain/Pain Ratio	0.68
Gain/Pain (1M)	2.4
Payoff Ratio	1.13
Profit Factor	1.68
Common Sense Ratio	2.0
CPC Index	1.14
Tail Ratio	1.19
Outlier Win Ratio	4.15
Outlier Loss Ratio	3.76
MTD	-0.0
3M	0.02
6M	0.04
YTD	0.03
1Y	0.26
3Y (ann.)	0.26
5Y (ann.)	0.24
10Y (ann.)	0.22
All-time (ann.)	0.23
Avg. Drawdown	-0.03
Avg. Drawdown Days	34
Recovery Factor	330.76
Ulcer Index	0.99

 Hay un exceso de Sharpe que es motivado por que se calcula en datos semanales.