sistema en el DAX

Bueno, creo que ya tenemos un buen sistema en el DAX. Aplicamos un modelo de árboles de decisión.

Nos aparecen dos ramas positivas y na negativa.

La primera rama sería tendencia positiva y baja volatilidad.

La Segunda es tendencia negativa y baja volatilidad y reversion a la media

La tercera es tendencia negativa y alta volatilidad.

A la primera la llamo rotura de máximos o expansión

La segunda sería me aprovecho de la baja volatilidad.

La tercera es crisis

Expansion

Baja volatilidad

Crisis

Un resumen sería el siguiente gráfico

Las características principales son:

total aciertos 1664
total fallos   1064
total          2728
% aciertos     60
suma aciertos 36.8166328553
suma fallos   -20.7180755495
ratio 1.77702956857
total fallos   1064
sharpe         2.74538203334

95% de no perder mas de
-0.22798239012
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0660735612234
media de la distribucion
0.0779081583838
maxima ganancia mensual
0.812239082913
maxima perdida mensual
-0.457835065491
desviacion tipica
0.174370832251
dos veces la desviacion tipica
-0.270833506119
tres veces la desviacion tipica
-0.44520433837

Y los resultados mensuales son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.007144	0.203957	0.119955	0.331055
2001	-0.170164	0.128471	0.336032	0.475527	-0.011593	0.154175	0.190375	0.124169	0.397245	0.403771	0.311837	0.056884	2.396730
2002	0.205642	-0.198378	0.000000	0.000000	0.033423	0.211700	0.000000	-0.075754	0.171774	0.697861	0.072671	0.016157	1.135097
2003	0.549075	0.323713	0.116096	-0.342434	-0.048480	0.072029	0.118961	0.233904	0.003886	0.439371	0.071363	0.000000	1.537485
2004	0.000000	0.063786	-0.131005	-0.120069	0.057647	-0.022897	-0.222948	-0.240440	0.173052	-0.032910	0.155883	0.091778	-0.228121
2005	0.042010	0.050651	-0.017076	-0.115081	0.253155	0.068709	0.264958	0.086445	0.060983	-0.026971	0.234670	0.202481	1.104932
2006	0.134666	0.068975	0.211380	0.062371	-0.348538	-0.034212	-0.006166	0.150944	0.188595	0.199248	0.061726	0.202740	0.891728
2007	0.169770	-0.194965	0.364160	0.263037	0.140649	0.288837	0.000000	-0.009393	0.295015	-0.092694	0.084174	-0.066527	1.242061
2008	-0.358177	0.000000	-0.018615	-0.110068	0.101445	0.203820	0.014431	0.164804	0.445807	-0.001902	0.000000	0.069407	0.510950
2009	0.228245	0.220142	0.758686	0.319809	0.018926	0.000000	0.137282	0.154516	0.128518	0.104444	0.000000	0.170150	2.240718
2010	-0.344794	0.233401	0.335535	-0.157890	0.035040	-0.011365	0.329535	-0.141362	0.087640	0.363593	0.209359	-0.018835	0.919857
2011	0.208291	-0.036698	0.167407	0.137139	-0.215828	0.222874	-0.175406	0.000000	0.479150	0.044948	-0.014900	-0.125994	0.690982
2012	-0.196604	0.000000	0.000000	-0.035087	-0.084594	0.000000	0.130655	0.171512	0.150396	-0.009572	0.166109	0.160002	0.452817
2013	-0.068283	0.167893	-0.093884	0.245779	-0.014526	-0.146696	0.272446	-0.053399	0.212443	0.242378	0.065077	0.034951	0.864178
2014	-0.122364	0.135034	0.134382	-0.021571	0.221586	-0.033648	-0.423434	0.101043	-0.320627	-0.017898	0.159230	-0.170604	-0.358871
2015	0.612019	0.274179	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.052217	-0.022955	0.361934	0.087990	-0.070711	1.294672
2016	0.000000	0.000000	-0.033300	0.288966	-0.024766	-0.093764	0.064170	0.078140	-0.054887	0.046064	0.159641	0.344025	0.774289
2017	0.019317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.033260	0.245420	0.000000	NaN	NaN	0.297998
All	0.908651	1.236203	2.129797	0.890429	0.113546	0.879560	0.694859	0.830606	2.641454	2.728809	2.028786	1.015858	16.098557