Verificando Resultados Metatrader y python

Hola a tod@s !!

Juan Ramón, trader algorítmico y creador del Darwin NSR me ha propuesto que analize un test de metatrader y ver que se puede hacer con los resultados, con la intención de mejorarlos.

Me mandan un archivo html del que leo los datos referentes a los resultados del sistema

	#	Tiempo	Tipo	Orden	Volumen	Precio	S / L	T / P	Beneficios	Balance
0	1	2013.06.06 12:33	sell	1	0.1	1.31040	1.31190	1.29540	NaN	NaN
1	2	2013.06.06 12:36	s/l	1	0.1	1.31190	1.31190	1.29540	-15.66	4984.34
2	3	2013.06.07 12:36	buy	2	0.1	1.32526	1.32376	1.34026	NaN	NaN
3	4	2013.06.07 12:38	s/l	2	0.1	1.32376	1.32376	1.34026	-15.66	4968.68
4	5	2013.07.10 18:00	buy	3	0.1	1.28534	1.28384	1.30034	NaN	NaN

realizamos la conversión de la data para poder analizar.

	Precio	S / L	T / P	Beneficios
Tiempo
2017-09-26 16:37:00	1.17719	1.17719	1.19369	-15.59
2017-10-02 14:21:00	1.17530	1.17530	1.15880	-15.59
2017-10-05 07:04:00	1.17700	1.17700	1.16050	-15.23
2017-09-29 13:16:00	1.18199	1.18199	1.19669	2.41
2017-10-06 12:35:00	1.16847	1.16847	1.15387	3.42

y ya podemos sacar un gráfico de la evolución del beneficio.

para poder comparar los datos los vamos a pasar a data diaria pues los datos no tienen ninguna estructura horaria.

los resultados mensuales son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2013	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-31.32	153.61	-27.89	15.79	-44.74	47.41	-14.80	98.06
2014	-4.47	25.93	51.11	-50.23	135.91	-0.04	1.33	-22.29	7.28	82.33	18.69	136.93	382.48
2015	62.41	47.56	-24.46	115.11	179.90	233.21	17.00	45.84	1.70	120.15	74.09	13.27	885.78
2016	35.02	44.67	197.04	-44.15	28.37	18.76	20.36	50.66	58.82	56.93	-59.69	22.29	429.08
2017	-13.06	3.83	18.14	-8.24	-10.96	74.56	16.28	24.80	-10.76	-27.40	NaN	NaN	67.19
All	79.90	121.99	241.83	12.49	333.22	295.17	208.58	71.12	72.83	187.27	80.50	157.69	1862.59

y podemos analizar lo siguiente:

total aciertos 196
total fallos   167
total          363
% aciertos     53
suma aciertos 4828.2
suma fallos   -2965.61
ratio 1.62806302919
total fallos   167
sharpe         1.32574784389

Gana el 53% de las veces, Gana de media 24 euros frente a la pérdida media de 17, es decir un 58% frente a un 42%, que es donde saca ventaja el sistema. Por tanto podemos observar una gestion del ratio bfo/perdida correcta.

Tiene un sharpe de 1,32. Este dato no está mal pero son solo 4 y pico años, En el caso que se llevara estos resultados hasta 2000 serian unos datos espectaculares.

5% de no perder mas de
-46.65
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
14.2
media de la distribucion
24.5118977636
maxima ganancia mensual
253.83
maxima perdida mensual
-145.4
desviacion tipica
56.4396749167
dos veces la desviacion tipica
-88.3674520699
tres veces la desviacion tipica
-144.807126987

en este caso perdiendo en el rolo mensual mas de 50€ yo pararía el sistema, pues puede perder 150€, que si opero con una cuenta menor a 1000€ puede ser un problema, para recuperar la pérdida.




En el gráfico de arriba vemos vencida la estrategia hacia la derecha, y con una cola más corta en la parte izquierda, que indica una gestión de stops en el sistema.


¿ Invertimos en esta curva ?


Quiero dar las gracias a Juan Ramón.