Vamos a intentar predecir el nasdaq desde el año 2000 y nos paramos en el 2017. Luego vemos en otra publicación cual ha sido la predicción hasta la actualidad.
Los resultados mensuales son:
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2001 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.040 | 0.000 | 0.072 | 0.325 | 0.241 | 0.678 |
2002 | 0.203 | -0.370 | 0.370 | -0.159 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 0.000 | 0.013 | 0.309 | -0.016 | 0.522 |
2003 | 0.299 | 0.170 | 0.253 | 0.254 | 0.523 | 0.016 | 0.164 | 0.239 | 0.220 | 0.437 | 0.167 | 0.169 | 2.912 |
2004 | 0.212 | -0.072 | -0.089 | -0.068 | 0.230 | 0.101 | -0.156 | -0.141 | 0.077 | 0.082 | 0.226 | 0.091 | 0.492 |
2005 | 0.012 | 0.009 | -0.107 | -0.012 | 0.106 | -0.011 | 0.059 | 0.040 | 0.000 | 0.036 | 0.155 | 0.020 | 0.307 |
2006 | 0.025 | 0.002 | 0.045 | -0.019 | -0.004 | 0.004 | -0.192 | 0.205 | 0.153 | 0.221 | 0.098 | 0.021 | 0.557 |
2007 | 0.108 | 0.093 | 0.053 | 0.122 | 0.123 | 0.180 | -0.077 | 0.058 | 0.132 | 0.177 | -0.062 | 0.103 | 1.010 |
2008 | -0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.213 | 0.216 | -0.208 | 0.103 | 0.021 | -0.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.078 |
2009 | 0.141 | 0.000 | 0.025 | 0.455 | 0.065 | 0.311 | 0.445 | 0.105 | 0.223 | -0.026 | 0.166 | 0.227 | 2.138 |
2010 | -0.255 | 0.182 | 0.119 | 0.066 | -0.173 | -0.042 | 0.051 | -0.009 | 0.168 | 0.193 | 0.161 | 0.185 | 0.647 |
2011 | 0.012 | 0.197 | -0.159 | 0.145 | 0.023 | -0.094 | 0.070 | -0.334 | -0.059 | 0.198 | -0.159 | 0.176 | 0.016 |
2012 | 0.226 | 0.129 | 0.102 | 0.025 | -0.132 | 0.258 | 0.083 | 0.094 | 0.006 | -0.013 | -0.112 | 0.123 | 0.791 |
2013 | 0.177 | 0.105 | 0.116 | 0.074 | -0.036 | -0.114 | 0.078 | -0.045 | 0.124 | 0.156 | 0.115 | 0.152 | 0.902 |
2014 | 0.162 | -0.037 | -0.050 | 0.013 | 0.120 | 0.118 | 0.012 | 0.116 | -0.068 | -0.066 | 0.021 | 0.067 | 0.409 |
2015 | 0.105 | -0.005 | 0.088 | 0.181 | 0.088 | 0.026 | 0.008 | -0.198 | -0.171 | 0.337 | 0.084 | -0.046 | 0.496 |
2016 | -0.128 | -0.055 | 0.132 | 0.001 | 0.141 | 0.053 | 0.020 | -0.005 | 0.088 | -0.030 | 0.011 | 0.025 | 0.253 |
2017 | 0.152 | 0.026 | 0.070 | 0.104 | 0.090 | 0.024 | 0.135 | 0.059 | 0.059 | 0.111 | 0.032 | 0.124 | 0.987 |
All | 1.212 | 0.374 | 0.968 | 1.396 | 1.432 | 0.623 | 0.803 | 0.367 | 0.767 | 1.898 | 1.538 | 1.662 | 13.038 |
tiene un Sharpe ratio de 1,75 con un var95 del 16%, por lo que deberíamos bajar los rendimientos a la mitad para estar en unos niveles de riesgo normales.
Aquí teneis la gráfica en escala logarítmica.
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