Advertisement

Responsive Advertisement

Predicciendo el Nasdaq

Buenas a tod@s !!!

Vamos a intentar predecir el nasdaq desde el año 2000 y nos paramos en el 2017. Luego vemos en otra publicación cual ha sido la predicción hasta la actualidad.

Los resultados mensuales son:


Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Year












2001 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.040 0.000 0.072 0.325 0.241 0.678
2002 0.203 -0.370 0.370 -0.159 0.049 0.000 0.000 0.122 0.000 0.013 0.309 -0.016 0.522
2003 0.299 0.170 0.253 0.254 0.523 0.016 0.164 0.239 0.220 0.437 0.167 0.169 2.912
2004 0.212 -0.072 -0.089 -0.068 0.230 0.101 -0.156 -0.141 0.077 0.082 0.226 0.091 0.492
2005 0.012 0.009 -0.107 -0.012 0.106 -0.011 0.059 0.040 0.000 0.036 0.155 0.020 0.307
2006 0.025 0.002 0.045 -0.019 -0.004 0.004 -0.192 0.205 0.153 0.221 0.098 0.021 0.557
2007 0.108 0.093 0.053 0.122 0.123 0.180 -0.077 0.058 0.132 0.177 -0.062 0.103 1.010
2008 -0.238 0.000 0.000 0.213 0.216 -0.208 0.103 0.021 -0.185 0.000 0.000 0.000 -0.078
2009 0.141 0.000 0.025 0.455 0.065 0.311 0.445 0.105 0.223 -0.026 0.166 0.227 2.138
2010 -0.255 0.182 0.119 0.066 -0.173 -0.042 0.051 -0.009 0.168 0.193 0.161 0.185 0.647
2011 0.012 0.197 -0.159 0.145 0.023 -0.094 0.070 -0.334 -0.059 0.198 -0.159 0.176 0.016
2012 0.226 0.129 0.102 0.025 -0.132 0.258 0.083 0.094 0.006 -0.013 -0.112 0.123 0.791
2013 0.177 0.105 0.116 0.074 -0.036 -0.114 0.078 -0.045 0.124 0.156 0.115 0.152 0.902
2014 0.162 -0.037 -0.050 0.013 0.120 0.118 0.012 0.116 -0.068 -0.066 0.021 0.067 0.409
2015 0.105 -0.005 0.088 0.181 0.088 0.026 0.008 -0.198 -0.171 0.337 0.084 -0.046 0.496
2016 -0.128 -0.055 0.132 0.001 0.141 0.053 0.020 -0.005 0.088 -0.030 0.011 0.025 0.253
2017 0.152 0.026 0.070 0.104 0.090 0.024 0.135 0.059 0.059 0.111 0.032 0.124 0.987
All 1.212 0.374 0.968 1.396 1.432 0.623 0.803 0.367 0.767 1.898 1.538 1.662 13.038

tiene un Sharpe ratio de 1,75 con un var95 del 16%, por lo que deberíamos bajar los rendimientos a la mitad para estar en unos niveles de riesgo normales.

Aquí teneis la gráfica en escala logarítmica.


Publicar un comentario

0 Comentarios