Buenas a tod@s !!!
en la Kedada XVI de x-trader hice una ponencia de como nos engañan, nos engañamos, con los gráficos, con los estadísitcos, con nuestros errores, etc,....
Todo esto provoca que hagamos sistemas sobreoptimizados.
Os pongo aquí un ejemplo sobre el sharpe ratio, como influye el cálculo de hacerlo en diario, mensual o anual en la perfomance de los sistemas
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