Prediccion Financiera III

Buenas a tod@s !!

Vamos con el EurJpy, os recuerdo que, hemos realizado ocho modelos sobre cuatro pares de divisas, por tanto dos sistemas por par. Nuestro periodo InSample va desde el año 2000 al 2016, el OutSample corresponde con el año 2017, y nuestro test es el resto del periodo hasta la actualidad.

Los pares de divisas son: USDCAD, EURUSD, EURJPY, GBPUSD. y hemos estimado los sharpe ratio diario, mensual y anual.

Vamos con el primer sistema de EURJPY.


PAR        time                               srd        srm         sra

eurjpy    2002-2017                    1,42       1,59       1,66

eurjpy    2002-act.                      1,29       1,42       1,26

Podemos ver que desde el 2018 empeora la predicción de este sistema, aunque no mucho.

Los resultados mensuales son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2001	NaN	NaN	NaN	-0.040	0.263	-0.204	-0.047	-0.007	0.020	0.037	-0.006	0.130	0.146
2002	0.000	-0.028	0.056	0.006	0.016	0.112	-0.053	-0.027	0.117	0.026	0.082	0.098	0.405
2003	0.032	0.020	0.125	0.106	0.000	0.000	-0.065	0.292	-0.044	0.103	0.002	0.053	0.624
2004	-0.024	0.117	-0.065	-0.154	0.054	-0.081	-0.021	0.058	0.151	-0.055	0.072	0.110	0.161
2005	-0.086	0.119	0.016	-0.142	-0.041	0.026	0.115	0.001	0.005	0.119	0.091	0.026	0.250
2006	0.109	-0.109	0.172	0.077	0.024	0.072	0.026	0.089	0.034	-0.017	0.089	0.039	0.605
2007	0.022	0.035	0.068	0.120	0.000	0.087	0.029	0.210	0.000	-0.085	0.173	0.051	0.710
2008	0.010	-0.029	0.147	0.109	0.056	0.034	-0.000	0.187	0.436	0.317	0.143	-0.236	1.174
2009	0.413	-0.102	0.174	0.028	0.017	0.000	0.126	0.083	-0.088	0.162	-0.107	0.165	0.870
2010	-0.273	-0.045	0.216	0.056	0.119	-0.131	0.213	0.065	0.351	-0.019	-0.062	-0.003	0.488
2011	0.139	0.032	0.279	0.015	-0.068	0.052	0.055	0.024	0.039	0.048	0.130	-0.221	0.525
2012	0.135	0.288	0.000	-0.015	0.198	0.103	0.071	0.126	-0.054	0.122	0.180	0.000	1.152
2013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.002	-0.051	0.144	0.064	0.139	0.000	0.294
2014	0.060	-0.104	-0.057	-0.035	-0.105	0.001	0.037	-0.033	0.044	0.093	0.074	0.000	-0.026
2015	0.157	0.126	0.083	0.207	0.172	0.042	0.040	-0.024	-0.052	-0.097	-0.099	0.035	0.592
2016	-0.115	-0.007	0.211	0.154	0.075	-0.044	0.289	0.137	0.135	0.144	0.176	0.000	1.156
2017	0.000	0.008	-0.114	0.260	0.119	0.102	0.000	0.000	-0.027	0.038	0.061	0.050	0.498
2018	0.019	-0.156	0.044	0.043	-0.154	0.072	0.078	-0.065	0.134	-0.146	0.036	-0.067	-0.163
2019	-0.036	0.089	-0.086	0.032	-0.022	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.024
All	0.562	0.253	1.269	0.828	0.724	0.243	0.892	1.064	1.344	0.853	1.174	0.229	9.436

Podemos ver que en el año 2018 perdió un 16% y en lo que llevamos de año estamos por debajo un 4%. Por tanto podemos decir que tiene una mala predicción.

Vamos con el segundo sistema de EURUSD.


PAR        time                               srd        srm         sra

eurjpy    2002-2017                    1.62       1,78       2,14

eurjpy    2002-act.                      1.53       1,66       1,56

Podemos ver que desde el 2018 NO empeora la predicción de este sistema, pues hasta la actualidad se ha devaluado MUY poco los ratios de sharpe.

Los resultados mensuales son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2001	NaN	NaN	NaN	0.062	0.016	0.267	0.020	0.014	0.029	0.046	0.009	0.314	0.777
2002	0.156	0.035	0.123	-0.001	-0.011	0.094	-0.006	-0.018	0.087	0.039	0.093	0.091	0.683
2003	0.027	0.097	0.089	0.105	0.070	-0.023	0.176	0.061	-0.126	0.105	0.117	0.046	0.743
2004	-0.050	0.154	0.076	0.008	-0.026	-0.050	0.041	-0.064	0.098	-0.019	0.084	0.110	0.362
2005	-0.129	0.018	0.056	-0.042	0.030	0.045	0.000	-0.054	-0.003	0.040	0.055	0.014	0.031
2006	0.112	-0.072	0.118	0.058	0.028	0.046	0.009	0.047	0.023	0.013	0.133	0.060	0.574
2007	0.028	0.084	0.063	0.068	0.013	-0.083	0.140	0.138	0.108	0.008	0.174	0.011	0.753
2008	0.071	-0.057	0.122	0.122	-0.003	0.084	0.002	0.231	0.351	-0.389	0.025	0.172	0.732
2009	-0.258	0.218	0.345	0.020	0.158	-0.006	0.214	-0.074	0.021	0.015	0.006	0.061	0.721
2010	-0.160	0.047	0.175	0.085	0.142	-0.029	0.184	0.016	0.345	0.059	-0.067	0.072	0.867
2011	0.081	0.021	0.259	0.152	0.319	0.016	-0.079	0.015	0.315	0.136	0.221	-0.182	1.275
2012	0.074	0.109	-0.022	0.255	0.313	-0.168	0.300	0.127	-0.071	0.038	0.246	0.042	1.243
2013	0.420	-0.067	-0.019	0.357	0.006	0.224	0.042	-0.079	0.129	0.022	0.225	0.059	1.319
2014	0.231	-0.040	0.017	0.071	-0.069	0.006	-0.002	-0.003	0.020	-0.051	0.195	0.096	0.473
2015	0.443	-0.036	0.100	0.170	-0.029	-0.075	0.108	0.011	0.044	-0.024	-0.056	0.131	0.787
2016	0.090	-0.189	0.161	0.185	0.067	-0.159	0.103	0.024	0.165	0.128	0.254	0.034	0.863
2017	0.052	0.109	-0.110	0.204	0.120	0.017	0.003	-0.008	-0.066	0.024	0.105	0.050	0.500
2018	0.034	-0.082	0.043	-0.017	-0.017	0.088	-0.025	0.031	0.018	-0.081	0.025	-0.006	0.010
2019	0.006	0.015	-0.066	-0.025	-0.018	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.087
All	1.230	0.363	1.531	1.836	1.109	0.291	1.234	0.416	1.486	0.113	1.843	1.175	12.626

Podemos ver que en el año 2018 ganó un 1% y en lo que llevamos de año cae un 9%. Por tanto podemos decir que tiene una MALA predicción, los dos años en negativo.

El próximo capitulo veremos otro par.