Partimos de nuestro análisis de la predicción de WTI, lo que hacemos es aprender de la predicción que hemos realizado. Hemos visto que hay algunos de los componentes que realizan una mala predicción. Tienen que ver mas que nada cono las fuertes bajadas y subidas del indice, que luego no se reproducen en otros intervalos.
los datos del sistema quedarían:
total aciertos 1399 total fallos 1229 total 2628 % aciertos 53 ratio 1.54 sharpe 1.67
Los datos de volatilidad son:
el valor de 01p es : -0.27175 el valor de 05p es : -0.16862 el valor de 50p es : 0.037915 el valor de 95p es : 0.51161 el valor de Max es : 1.3562 el valor de Min es : -0.42652 el valor de avg es : 0.103 el valor de kur es : 5.0022 el valor de skw es : 1.7636 el valor de std es : 0.22007 el valor de var es : 0.04843
Y su represenación es:
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | |||||||||||||
| 2018 | 0.012 | 0.051 | -0.218 | 0.089 | 0.046 | 0.499 | 0.017 | 0.182 | 0.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.816 |
| 2019 | 0.115 | -0.020 | 0.000 | 0.029 | 0.747 | 0.055 | 0.274 | -0.078 | 0.195 | NaN | NaN | NaN | 1.317 |
| All | 1.063 | 1.628 | 2.169 | 2.689 | 2.191 | 1.938 | 2.927 | 2.994 | 1.079 | 1.834 | 1.881 | 3.317 | 25.709 |
Podemos ver una significativa caida de la volatilidad lo que nos permite situanos en var95 normales comparados con otros productos.
Creo que ahora si podemos poner en demo este sistema.
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