SPY en Marcha

Seguimiento del SPY

Buenas a todos !!

Despues de muchos días sin operaciones, se pone en marcha nuestro sistema del SPY. Llevabamos varios meses sin operaciones y nos ha influído en la rentabilidad anual.

Rendimientos Mensuales

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
1999	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.000	NaN
2000	0.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.076	-0.018	-0.017	-0.117	-0.185	0.050	0.000	-0.071
2001	-0.020	-0.021	0.328	0.412	0.171	0.066	0.164	0.131	0.127	0.306	0.035	0.181	1.879
2002	-0.107	0.228	-0.159	-0.048	0.076	0.133	0.325	0.033	0.060	0.084	0.051	0.056	0.732
2003	0.124	0.056	0.046	0.082	0.282	0.089	-0.007	0.077	-0.081	0.159	0.044	0.036	0.907
2004	0.000	0.000	-0.171	0.097	0.194	0.054	0.064	0.099	-0.087	0.022	0.120	0.171	0.563
2005	-0.133	-0.037	0.105	0.142	0.017	-0.135	0.186	0.015	-0.028	0.118	0.088	0.002	0.340
2006	0.140	-0.129	-0.050	-0.055	0.180	0.032	-0.148	0.092	0.129	0.162	0.091	0.083	0.528
2007	0.077	-0.012	0.076	0.221	0.155	0.017	0.419	0.026	0.001	-0.312	0.285	0.210	1.162
2008	0.022	-0.117	-0.090	-0.015	0.154	-0.119	0.017	0.145	0.049	0.000	0.000	0.000	0.045
2009	0.000	0.000	0.640	-0.050	-0.021	0.040	0.354	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.963
2010	-0.052	0.147	0.185	0.000	0.324	0.186	0.037	0.152	-0.063	0.197	0.062	0.271	1.447
2011	0.000	0.000	0.098	0.055	0.043	-0.058	0.065	0.175	-0.178	-0.031	0.074	0.207	0.449
2012	0.149	0.176	0.110	0.058	-0.160	0.183	0.086	0.109	0.136	-0.086	-0.092	0.073	0.741
2013	0.234	0.068	0.112	0.142	0.022	0.001	0.210	-0.049	0.180	0.245	0.018	0.137	1.318
2014	0.024	0.230	0.053	0.051	0.112	0.099	-0.062	0.193	-0.067	-0.061	0.130	0.322	1.025
2015	-0.011	0.065	0.105	-0.058	0.009	0.104	0.028	0.075	0.000	0.161	0.011	0.053	0.541
2016	0.057	0.000	0.176	0.026	0.091	0.118	0.143	-0.002	0.019	-0.093	0.182	0.098	0.815
2017	0.094	0.194	0.014	0.051	0.065	0.031	0.100	0.014	0.099	0.113	0.144	0.052	0.970
2018	0.130	0.000	0.000	0.000	0.112	0.033	0.187	0.156	0.025	-0.303	-0.054	-0.009	0.277
2019	0.019	-0.007	0.008	0.000	0.000	0.081	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN	NaN	0.101
All	0.885	0.839	1.587	1.111	1.826	1.030	2.150	1.424	0.203	0.496	1.239	1.942	14.732

Ratios del sistema

Las características del sistema son

total aciertos 1943
total fallos   1571
total          3514
% aciertos     55
suma aciertos 48.7038170093
suma fallos   -33.9716360987
ratio 1.43366121278
total fallos   1571
sharpe         1.63440656903

95% de no perder mas de
-0.127894124693
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0481334338764
media de la distribucion
0.0590653239853
maxima ganancia mensual
0.673617465529
maxima perdida mensual
-0.353442349177
desviacion tipica
0.119385125094
dos veces la desviacion tipica
-0.179704926202
tres veces la desviacion tipica
-0.299090051296