Nuestra semanita en Nasdaq y FOO

Buenas a tod@s !!

Fuerte vaiven en los principales indices mundiales. Nuestro sistema recogió bien la caída pero indica nuevas caídas. Esperamos acontecimientos.

Los resultados semanales son de una rentabilidad mensual acumulada del 13%.

Muy por debajo ha sido el comportamiento de FOO en los entornos del 3%, esto supone que trabajamos con un var 4 veces superior al de darwinex.

Esto me parece mucho, estaría de acuerdo entre un var entre 2 y 3 veces. Quizás Darwinex debería repensarse esto.

Los resultados de FOO

Los resultados acumulados son:

Performance Metrics

                           Strategy
-------------------------  --------------
Start Period               2000-10-18
End Period                 2020-06-15
Risk-Free Rate             0.0%
Time in Market             73.0%

Cumulative Return          95,550,120.28%
CAGR%                      101.38%
Sharpe                     1.65
Sortino                    2.73
Max Drawdown               -60.23%
Longest DD Days            328
Volatility (ann.)          54.67%
Calmar                     1.68
Skew                       1.39
Kurtosis                   18.48

Expected Daily %           0.3%
Expected Monthly %         5.98%
Expected Yearly %          92.65%
Kelly Criterion            17.62%
Risk of Ruin               0.0%
Daily Value-at-Risk        -5.31%
Expected Shortfall (cVaR)  -5.31%

Payoff Ratio               1.12
Profit Factor              1.45
Common Sense Ratio         1.74
CPC Index                  0.92
Tail Ratio                 1.2
Outlier Win Ratio          6.61
Outlier Loss Ratio         3.83

MTD                        13.35%
3M                         25.49%
6M                         128.61%
YTD                        109.54%
1Y                         342.55%
3Y (ann.)                  113.91%
5Y (ann.)                  114.17%
10Y (ann.)                 80.36%
All-time (ann.)            101.38%

Best Day                   47.77%
Worst Day                  -23.29%
Best Month                 110.28%
Worst Month                -37.29%
Best Year                  1168.37%
Worst Year                 -16.59%

Avg. Drawdown              -6.91%
Avg. Drawdown Days         22
Recovery Factor            1586440.02
Ulcer Index                inf

Avg. Up Month              14.48%
Avg. Down Month            -8.03%
Win Days %                 56.5%
Win Month %                67.97%
Win Quarter %              72.15%
Win Year %                 90.48%

None

5 Worst Drawdowns

	Start	Valley	End	Days	Max Drawdown	99% Max Drawdown
1	2001-01-03	2001-04-09	2001-04-20	107	-60.229267	-55.547699
2	2002-01-18	2002-04-05	2002-12-12	328	-49.550027	-47.897500
3	2011-05-11	2011-12-09	2012-02-16	281	-46.942510	-46.076938
4	2010-05-27	2010-09-23	2011-01-24	242	-42.591369	-42.477259
5	2004-02-12	2004-04-28	2004-08-05	175	-38.780453	-38.542367

Strategy Visualization