Nuestra semana en el Dow Jones

Buenas a tod@s !!!

Tenemos una semana con ligeras caídas del -1,6% frente a una caída en nuestra cartera del -0,1%. En el mes tenemos una caída del -4,8% para una rentabilidad en el año del 12,01%.

Nuestro sharpe se mantiene bastante alto situandose en el 1,97 para un máximo drawdown del 36%, que nos parece la única pega que hay en el sistema.

El resultado individual de la cartera es:

	2020-09-20	2020-09-27	_%_
HD	275.19	268.55	-0.0241
AAPL	106.84	112.28	0.0509
NKE	114.66	124.23	0.0835
DOW	50.37	46.04	-0.0860
PG	137.37	137.62	0.0018
CAT	152.39	145.91	-0.0425
MCD	220.27	218.18	-0.0095
CRM	242.78	242.74	-0.0002
MSFT	200.39	207.82	0.0371
UNH	308.02	302.50	-0.0179

Ha habido gran disparidad en la evolución de cada componente, con un +8% y un -8%.

La composición para esta semana es:

	2020-09-27
AAPL	112.28
HD	268.55
NKE	124.23
PG	137.62
MCD	218.18
DOW	46.04
CRM	242.74
MSFT	207.82
WMT	137.27
CAT	145.91

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Os dejo la estadística

Performance Metrics

                           Strategy
-------------------------  ----------
Start Period               2000-07-09
End Period                 2020-09-27
Risk-Free Rate             0.0%
Time in Market             100.0%

Cumulative Return          2,306.72%
CAGR%                      17.02%
Sharpe                     1.97
Sortino                    3.07
Max Drawdown               -36.06%
Longest DD Days            861
Volatility (ann.)          43.41%
Calmar                     0.47
Skew                       0.41
Kurtosis                   10.09

Expected Daily %           0.3%
Expected Monthly %         1.32%
Expected Yearly %          16.35%
Kelly Criterion            17.84%
Risk of Ruin               0.0%
Daily Value-at-Risk        -4.16%
Expected Shortfall (cVaR)  -4.16%

Payoff Ratio               1.03
Profit Factor              1.44
Common Sense Ratio         1.62
CPC Index                  0.87
Tail Ratio                 1.12
Outlier Win Ratio          4.28
Outlier Loss Ratio         3.85

MTD                        -4.18%
3M                         7.15%
6M                         63.53%
YTD                        12.01%
1Y                         20.12%
3Y (ann.)                  22.07%
5Y (ann.)                  20.57%
10Y (ann.)                 20.08%
All-time (ann.)            17.02%

Best Day                   20.72%
Worst Day                  -17.52%
Best Month                 13.88%
Worst Month                -23.5%
Best Year                  45.27%
Worst Year                 -18.18%

Avg. Drawdown              -3.51%
Avg. Drawdown Days         42
Recovery Factor            63.97
Ulcer Index                1.01

Avg. Up Month              3.93%
Avg. Down Month            -3.73%
Win Days %                 58.29%
Win Month %                67.49%
Win Quarter %              75.31%
Win Year %                 85.71%

None

5 Worst Drawdowns

	Start	Valley	End	Days	Max Drawdown	99% Max Drawdown
1	2008-06-08	2008-11-23	2009-08-30	448	-36.057667	-35.530099
2	2020-02-23	2020-03-22	2020-06-07	105	-34.342076	-23.431913
3	2001-02-11	2001-09-23	2003-06-22	861	-25.823856	-23.154955
4	2010-05-02	2010-07-04	2010-10-10	161	-13.848512	-10.936075
5	2011-05-08	2011-10-02	2011-12-25	231	-11.128384	-10.876890

Strategy Visualization

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