Nuestra semanita en FOO

 

Buenas a tod@s !!!

Llevabamos una temporada parados en nuestro istema, mas que nada debido a un tema de volatilidad. De momento el escenario que se presenta segun nuestros sistemas es fuera del mercado-bajista. De momento estamos en el bajista y aceptamos el reto.

En lo que llevamos de mes perdemos un 0,90% frente a una rentabilidad acumulada en el año del 60%.

Es cierto que que en nuestro darwin limitado a una menor volatilidad se situa en torno al 20%.

Os dejo las estadísticas.

Performance Metrics

                           Strategy
-------------------------  --------------
Start Period               2000-10-18
End Period                 2020-09-22
Risk-Free Rate             0.0%
Time in Market             72.0%

Cumulative Return          32,722,035.72%
CAGR%                      89.03%
Sharpe                     1.53
Sortino                    2.48
Max Drawdown               -51.02%
Longest DD Days            307
Volatility (ann.)          54.37%
Calmar                     1.74
Skew                       1.17
Kurtosis                   17.21

Expected Daily %           0.27%
Expected Monthly %         5.43%
Expected Yearly %          83.07%
Kelly Criterion            16.43%
Risk of Ruin               0.0%
Daily Value-at-Risk        -5.3%
Expected Shortfall (cVaR)  -5.3%

Payoff Ratio               1.1
Profit Factor              1.41
Common Sense Ratio         1.66
CPC Index                  0.88
Tail Ratio                 1.18
Outlier Win Ratio          6.67
Outlier Loss Ratio         3.8

MTD                        -0.9%
3M                         -14.63%
6M                         -2.09%
YTD                        60.69%
1Y                         123.02%
3Y (ann.)                  76.97%
5Y (ann.)                  69.9%
10Y (ann.)                 71.98%
All-time (ann.)            89.03%

Best Day                   47.77%
Worst Day                  -23.29%
Best Month                 109.99%
Worst Month                -31.45%
Best Year                  1005.88%
Worst Year                 -3.72%

Avg. Drawdown              -7.24%
Avg. Drawdown Days         23
Recovery Factor            641306.02
Ulcer Index                inf

Avg. Up Month              13.98%
Avg. Down Month            -7.63%
Win Days %                 56.15%
Win Month %                65.81%
Win Quarter %              73.75%
Win Year %                 95.24%

None

5 Worst Drawdowns

	Start	Valley	End	Days	Max Drawdown	99% Max Drawdown
1	2002-01-18	2002-04-05	2002-11-21	307	-51.024058	-49.419815
2	2001-01-03	2001-04-09	2001-04-18	105	-47.905481	-45.648592
3	2010-05-27	2010-09-23	2011-01-24	242	-42.591369	-42.477259
4	2004-02-12	2004-04-28	2004-08-05	175	-38.780453	-38.542367
5	2011-05-11	2011-11-29	2012-01-19	253	-35.022016	-33.664490

Strategy Visualization

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