En nuestro anterior post sobre el DAX
El otro día estuve de cervecitas con @rupertacho y le comenté un filtro que utilizo, más que nada para evitar siempre mirar al futuro, tiene que ver más con los filtros a grupos de sistemas, aunque tambien tiene que ver con hacer sistemas de sistemas, está basado en un filtro de David Varadi.
Blog de david Varadi
esta es la página en la que está basado dicho indicador, pero no es el mismo, es la idea.
Los resultados son los siguientes para nuestro sistema del Dax
total aciertos 1470 total fallos 848 total 2318 % aciertos 63 suma aciertos 31.6249074008 suma fallos -15.4207376679 ratio 2.05080379953 total fallos 848 sharpe 3.10675855541
95% de no perder mas de -0.112840456684 Mediana de la distribucion, trata que sea positiva 0.0467675027084 media de la distribucion 0.0784895494012 maxima ganancia mensual 0.752733970044 maxima perdida mensual -0.321694876746 desviacion tipica 0.139297300938 dos veces la desviacion tipica -0.200105052474 tres veces la desviacion tipica -0.339402353412
Podemos ver que mejora notablemente el ratio de sharpe hasta niveles de 3,10
Podemos hacer compración de una y otra serie
Podemos ver que se nos reduce al 11% la posibilidad de que nuestra perdedia acumulada , frente al 25%. Se nos reduce nuestra media por operación pero tambien nuestra desviación típica. Y se nos reduce notablemente la máxima perdida mensual.
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