Dimensionando sistemas
A la hora de poner en real debemos de tener en cuenta cual es nuestra banca y en función a ello dimensionar nuestros sistemas.
Es norma del mercado dimensionar a un var al 10%, pero cada sistema tiene sus particularidades.
Muchas veces pensamos que aumentando el número de sistemas baja nuestro riesgo, pero apartir de 4 sistemas, no parece que sea así, pues los sistemas dejan de descorrelacionarse. Hay otro problema con la correlación cuando hay mucha volatilidad, pues los sistemas tienden a correlacionarse, es decir, cuando las cosas van mal, todo va mal.
Os pongo un ejemplo sobre una hoja de cálculo y así poder hacer un simulador.
No ha salido la siguiente imagen en el que se ve la importancia entre var vs correlación.
10 Comentarios
Saludos, he creado cuatro estrategias las cuales opero en una cuenta equivalente a mil euros (soy de Mexico) apenas llevo dos meses de operaciones. Las estrategias la he probado en excel con el poco histórico que pude conseguir, se ven bien en el backtest sin considerar el tema del sesgo de supervivencia. Las estrategias estan basadas en el seguimiento de la tendencia y momentum. La mayor parte de mi capital esta en una cartera de ETF globales, pero he decidido que quiero hacer un poco mas que eso. Hacia donde me recomiendas mirar o virar. Saludos
ResponderEliminarlo primero es probar las estrategias con un mayor test del que pareces tener. Te recomiendo que utilices python con la librería pandas. Si la cartera es de ETF miraría el dual momentum de gary antonaccy
ResponderEliminarHola Valentin,
ResponderEliminarNo he sido capaz de localizarlo ni el artículo ni el video.
¿Puedes compartir el excel?
Tus sistemas son demasiado buenos xDDD
Muchas gracias!
aqui te dejo el achivo, si quieres utilizar tus datos solo hace falta que cam ies tus datos mensuales
Eliminarhttps://anonfiles.com/v4FaT4W3o4/suma_sistemas_actual_xlsx
Muchas gracias, para confirmar si pones 1,1,1,1 en la combinación del sistema invertirias a partes iguales un 25% del capital en cada sistema, no? y si pones 2,2,1,1 cuanto estás invirtiendo en cada sistema? qué % correspondería?
ResponderEliminarUn saludo
el total suma 6 y cada sistema sería 2/6 , 2/6 , 1/6 , 1/6
EliminarVale, y según el video y el artículo la utilidad del excel es para dimensionar en función de la volatilidad de cada sistema no? Pero si hay un sistema mas volátil que el resto, vas ajustándolo en los parametros en negrita que sale en el excel y así lo que estás haciendo es como diluir la volatilidad de ese sistema dandole un peso de 2 en lugar de 1, no?
ResponderEliminarExacto si quiero diluir un sistema lo dejo en 1 y aumento los demas
ResponderEliminarGracias Valentín por compartir tanto con la comunidad. Utilizas amibroker para simular sistemas?
ResponderEliminarUtilizo python con pandas
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