Sistema para el sp500

Ya podemos adelanr los resultados de nuestro istema en el Sp500. Como en el Dax vamos a maximizar sharpe de roc5 pero desplazado 6 periodos.

total aciertos 1407
total fallos   886
total          2293
% aciertos     61
suma aciertos 23.0028431119
suma fallos   -10.676666323
ratio 2.15449677043
total fallos   886
sharpe         3.30177871635

95% de no perder mas de
-0.103799461984
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0533550687937
media de la distribucion
0.0604173449778
maxima ganancia mensual
0.534942615615
maxima perdida mensual
-0.251763040852
desviacion tipica
0.10477291104
dos veces la desviacion tipica
-0.149128477102
tres veces la desviacion tipica
-0.253901388141

In [122]:

Y estos son los resultados mensuales

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.000000	0.033685	0.000000	0.033685
2001	0.022482	-0.023840	0.142617	0.471757	0.186602	0.079739	0.172401	0.112226	0.172273	0.233995	0.020292	0.085162	1.675706
2002	0.048021	0.123490	-0.035841	0.080369	0.021310	0.104365	0.315075	0.032339	0.076351	0.041428	0.175957	0.103344	1.086208
2003	0.036839	0.087850	0.056203	0.088631	0.247323	0.000000	-0.017370	0.032876	0.119429	0.000000	0.062831	0.000000	0.714612
2004	0.000000	0.000000	-0.236734	0.160629	0.193343	0.143480	0.177665	-0.049771	0.055988	0.124628	-0.022734	-0.001251	0.545242
2005	-0.045916	-0.099941	0.109187	0.113797	0.083195	-0.101557	0.118541	-0.043186	0.173780	-0.087123	0.058245	0.082887	0.361910
2006	-0.070373	-0.077010	-0.091461	-0.066009	0.267145	-0.070616	-0.082829	0.104445	0.180523	0.090918	0.126082	0.025711	0.336526
2007	0.098728	-0.038369	0.196465	0.120583	0.043183	-0.001159	0.327008	0.000000	-0.085867	0.025431	0.062877	0.172354	0.921234
2008	0.004611	-0.179479	-0.014749	-0.098150	0.203720	-0.112086	0.056594	0.123417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-0.016123
2009	0.000000	0.000000	0.534943	-0.133767	0.049474	-0.104143	0.401023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.747530
2010	-0.044065	0.259199	0.064234	0.000000	0.263153	0.129363	-0.038911	0.198721	0.014618	0.239631	0.125042	0.024025	1.235007
2011	0.000000	0.000000	0.107448	0.055430	-0.157379	0.135000	0.170184	-0.022857	-0.097332	-0.018553	0.166314	0.138419	0.476675
2012	0.232848	0.056940	0.121092	0.062580	-0.144070	0.155199	0.122680	0.113387	0.070404	-0.155894	-0.103582	0.169925	0.701510
2013	0.078510	0.115843	0.011698	0.157867	0.018202	0.069873	0.100952	0.040412	0.068834	0.202860	0.040830	0.079695	0.985577
2014	-0.060504	0.214719	0.056592	0.096870	0.105679	0.039727	-0.013800	0.177618	-0.016485	-0.076300	-0.008834	0.426429	0.941712
2015	0.052866	-0.098767	-0.002761	-0.044397	0.101903	0.041033	0.052279	0.100076	0.000000	0.166925	0.195375	0.214490	0.779022
2016	-0.099863	0.000000	0.153708	0.008232	0.097092	0.125311	0.079371	-0.022313	0.024220	-0.053879	0.168742	0.066826	0.547446
2017	0.023270	0.019415	-0.024273	0.081406	0.043064	-0.017445	0.072254	0.028265	0.026739	0.000000	NaN	NaN	0.252696
All	0.277456	0.360049	1.148367	1.155827	1.622938	0.616083	2.013118	0.925655	0.783477	0.734068	1.101122	1.588016	12.326177

Mañana o durante el finde os doy mas explicaciones, pero un sharpe de 3,3