Situación del EurJpy

Buen@s !!!

Hemos modificado nuestro sistema en el EurJpy. Pues podíamos pensar que el antiguo estaba roto. Aquí están los resultados del nuevo sistema. Tiene un sharpe ratio del 1,7 y un var(95) del -10%.

Os dejo una valoración en vídeo del sistema y las tablas de rendimiento mensual de cada uno.

Sistema Nuevo

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2001	NaN	NaN	NaN	0.062	0.014	0.267	0.020	0.014	0.015	0.046	0.009	0.314	0.761
2002	0.138	0.004	0.123	-0.010	-0.011	0.094	-0.006	-0.018	0.096	0.039	0.093	0.091	0.633
2003	0.048	0.139	0.104	0.105	0.070	-0.023	0.126	0.122	-0.126	0.105	0.078	0.044	0.792
2004	-0.021	0.168	0.136	0.021	-0.026	-0.037	0.041	-0.064	0.091	-0.019	0.069	0.110	0.470
2005	-0.129	0.018	0.056	-0.042	0.031	0.045	0.000	-0.061	-0.003	0.040	0.055	0.014	0.025
2006	0.112	-0.072	0.118	0.058	0.028	0.046	0.009	0.047	0.023	0.013	0.133	0.060	0.574
2007	0.028	0.090	0.091	0.068	0.013	-0.093	0.140	0.138	0.108	0.034	0.174	0.036	0.827
2008	0.108	-0.062	0.154	0.122	-0.003	0.084	-0.002	0.260	0.351	-0.389	0.025	0.172	0.819
2009	-0.258	0.218	0.345	0.020	0.158	-0.006	0.297	-0.074	0.021	0.015	0.030	0.061	0.828
2010	-0.160	0.047	0.175	0.115	0.142	-0.029	0.184	0.016	0.345	0.058	-0.077	0.072	0.886
2011	0.081	0.021	0.259	0.152	0.319	0.016	-0.079	0.004	0.323	0.181	0.202	-0.182	1.297
2012	0.106	0.099	-0.022	0.255	0.313	-0.168	0.262	0.127	-0.071	0.085	0.246	0.042	1.274
2013	0.420	-0.067	-0.019	0.357	-0.006	0.224	0.042	-0.079	0.129	0.059	0.225	0.059	1.344
2014	0.231	-0.040	0.017	0.073	-0.069	0.006	-0.002	-0.003	0.020	-0.051	0.195	0.096	0.475
2015	0.443	-0.036	0.100	0.170	-0.029	-0.075	0.108	0.013	0.081	-0.022	-0.054	0.131	0.829
2016	0.090	-0.189	0.179	0.193	0.058	-0.159	0.103	0.024	0.182	0.146	0.247	0.040	0.916
2017	0.047	0.109	-0.135	0.217	0.120	0.017	0.003	-0.008	-0.066	0.024	0.110	0.050	0.488
2018	0.036	-0.081	0.043	-0.017	-0.015	0.084	-0.031	0.046	0.018	-0.081	0.025	0.000	0.027
All	1.321	0.365	1.726	1.919	1.107	0.290	1.218	0.505	1.535	0.286	1.784	1.210	13.267

Sistema Antiguo:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2001	NaN	NaN	NaN	-0.04	0.14	-0.12	-0.07	-0.05	0.07	-0.05	0.10	0.11	0.09
2002	0.00	0.00	0.07	0.01	0.03	0.01	-0.02	-0.02	0.16	0.01	0.16	0.00	0.43
2003	0.03	0.06	0.07	0.13	0.00	0.00	-0.05	0.30	-0.01	0.14	-0.10	0.03	0.59
2004	0.04	0.05	-0.01	-0.19	0.05	-0.13	0.02	0.02	0.13	-0.01	0.06	0.06	0.09
2005	-0.11	0.14	0.02	-0.15	-0.14	0.08	0.15	-0.02	0.01	0.09	0.10	0.02	0.19
2006	0.10	-0.03	0.12	0.01	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.02	0.09	0.03	0.60
2007	0.03	0.06	0.12	0.06	0.00	0.09	-0.02	0.28	0.00	-0.00	0.15	-0.00	0.78
2008	0.09	0.01	0.12	0.09	0.04	0.06	-0.00	0.34	-0.01	-0.41	0.06	-0.15	0.24
2009	0.26	0.03	0.11	0.04	0.02	0.00	0.19	0.02	-0.07	0.23	-0.07	0.03	0.79
2010	-0.28	-0.05	0.21	0.11	0.08	0.03	0.05	0.07	0.32	0.01	-0.07	-0.11	0.39
2011	0.12	0.13	0.19	0.00	-0.09	0.03	-0.01	0.06	-0.06	0.01	0.17	-0.26	0.28
2012	0.20	0.28	0.00	-0.00	0.25	-0.06	0.07	0.04	0.12	0.05	0.18	0.00	1.12
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.04	0.09	0.16	0.00	0.31
2014	0.02	-0.13	-0.05	-0.01	-0.06	-0.03	-0.04	0.00	0.02	0.19	0.00	0.00	-0.09
2015	0.27	0.13	0.05	0.16	0.21	0.02	0.03	0.06	-0.16	-0.09	0.04	-0.18	0.53
2016	-0.01	0.03	0.16	0.16	-0.02	-0.28	0.28	0.11	0.20	0.11	0.17	0.00	0.89
2017	0.00	-0.01	0.00	0.28	0.03	0.10	0.00	0.00	-0.03	0.03	0.03	0.09	0.52
2018	-0.01	-0.14	0.01	-0.02	-0.06	0.02	-0.02	-0.01	0.09	-0.06	-0.04	-0.02	-0.27
All	0.74	0.58	1.18	0.64	0.53	-0.13	0.63	1.25	0.85	0.37	1.19	-0.36	7.48