Evolución de los sistemas de Monedas

byvalentin lunes, abril 22, 2019

Para nuestro sistema de monedas disponemos de 4 sistemas que nos permiten crear un portafolio de sistemas. Las monedas que trabajo son el Eurusd, Eurjpy, Usdcad y Gbpusd.

Los resultados mensuales son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2001	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.09	0.16	0.16	-0.10	-0.19	0.30	0.10	0.53
2002	0.00	0.06	-0.01	0.03	-0.24	0.10	-0.52	0.22	0.06	0.14	0.13	0.27	0.25
2003	-0.29	0.08	0.39	0.15	0.03	-0.05	0.15	0.25	-0.09	0.10	-0.04	-0.14	0.52
2004	-0.21	-0.06	0.13	0.24	0.49	0.43	0.37	-0.12	0.38	0.19	0.07	0.02	1.95
2005	-0.18	0.25	0.07	0.30	0.45	-0.12	0.24	-0.06	-0.42	0.05	0.23	0.19	1.02
2006	0.46	-0.16	0.26	-0.01	-0.02	0.23	0.17	0.07	0.02	0.19	0.11	0.14	1.47
2007	0.15	0.17	-0.18	0.12	0.06	0.21	0.16	0.38	0.07	0.19	-0.05	0.58	1.87
2008	-0.07	-0.29	-0.68	0.24	0.11	-0.02	0.31	0.34	0.31	0.49	0.64	-0.24	1.14
2009	0.52	-0.21	-0.00	0.37	1.20	-0.09	0.09	0.14	-0.13	0.49	-0.11	0.27	2.53
2010	0.17	0.03	0.18	0.14	-0.00	0.93	0.46	0.11	0.36	0.06	0.25	0.19	2.88
2011	-0.06	-0.04	0.36	-0.17	0.31	-0.09	0.18	0.07	0.07	-0.07	0.25	-0.45	0.36
2012	0.32	0.06	0.07	-0.03	0.20	0.19	0.10	0.16	0.02	0.09	0.32	0.07	1.57
2013	-0.23	0.29	0.00	-0.23	0.13	0.14	-0.01	0.34	0.20	0.19	0.28	-0.03	1.07
2014	0.19	0.12	-0.07	-0.05	-0.01	0.28	0.04	0.19	0.03	-0.19	0.17	-0.05	0.66
2015	0.06	0.30	0.27	0.20	0.15	0.09	0.18	-0.10	-0.08	-0.42	-0.05	0.38	0.98
2016	0.03	-0.52	0.98	0.46	0.19	0.11	0.42	0.35	0.15	0.14	0.25	-0.04	2.52
2017	0.22	0.13	0.10	0.51	0.21	0.17	-0.15	-0.01	0.36	-0.08	0.16	-0.11	1.50
2018	0.20	0.11	0.06	0.38	0.07	-0.12	0.14	0.02	0.11	0.00	0.04	0.33	1.33
2019	0.12	-0.02	0.06	0.03	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.20
All	1.43	0.31	1.96	2.70	3.32	2.49	2.49	2.51	1.33	1.36	2.98	1.48	24.36

El sharpe ratio es de 1,75, aunque para ser mejor valorada la estrategia deberíamos dividir por dos los rendimientos, pues tiene un var95 mensual del 20%.