Situación del Sp500

Sp500 escala multiplicativa

Hay cambios en el SP500

Hoy hacemos un especial, pues nuestro sistema del sp500 ha parado la ejecución de nuevas señales. La verdad que despues de todas las subidas actuales no me estraña.

Vemos cual es la situación actual de nuestro sistema.

total aciertos 1865
total fallos   1486
total          3351
% aciertos     55
suma aciertos 45.0158903881
suma fallos   -30.9649764375
ratio 1.45376795229
sharpe         1.72506788186

95% de no perder mas de
-0.119814885231
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.055368291779
media de la distribucion
0.0628552812027
maxima ganancia mensual
0.725834481079
maxima perdida mensual
-0.266639915476
desviacion tipica
0.113476783195
dos veces la desviacion tipica
-0.164098285188
tres veces la desviacion tipica
-0.277575068383 

Sp500 escala aditiva

Podemos ver que tenemos un sistema con un sharpe de 1,7 y un var 95% del 11%. El periodo va desde el año 2000 hasta la actualidad.

La rentabilidad mes a mes es:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.000	0.020	0.000	0.020
2001	-0.026	0.027	0.262	0.464	0.246	0.103	0.184	0.156	0.059	0.231	-0.021	0.249	1.934
2002	-0.023	0.215	-0.010	0.088	-0.005	0.133	0.262	0.129	0.060	0.064	0.051	0.035	0.998
2003	0.220	0.051	0.116	0.082	0.282	0.067	-0.007	0.104	-0.055	0.133	0.044	0.020	1.056
2004	0.000	0.000	-0.171	0.135	0.124	-0.023	0.187	0.060	-0.067	0.168	-0.090	0.175	0.497
2005	-0.128	-0.127	0.062	0.105	-0.032	-0.117	0.251	0.015	-0.067	0.091	-0.125	0.063	-0.009
2006	0.140	-0.134	-0.095	-0.050	0.284	-0.067	-0.042	0.135	0.129	0.100	0.091	0.082	0.571
2007	0.033	0.041	0.071	0.236	0.073	0.013	0.335	-0.021	-0.024	-0.267	0.257	0.126	0.873
2008	0.100	0.009	0.020	0.005	0.143	-0.086	-0.064	0.030	0.049	0.000	0.000	0.000	0.206
2009	0.000	0.013	0.274	-0.131	-0.020	0.070	0.373	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.580
2010	-0.042	0.173	0.177	0.000	0.106	0.088	0.036	0.152	-0.067	0.193	0.083	0.246	1.144
2011	0.000	0.000	0.075	0.055	0.064	-0.105	-0.101	0.104	-0.270	0.347	0.215	0.206	0.590
2012	0.045	0.178	0.101	0.058	-0.066	0.183	0.086	-0.034	0.062	-0.086	-0.090	0.076	0.511
2013	0.165	0.124	0.126	0.109	0.009	-0.002	0.201	-0.049	0.164	0.247	0.010	0.106	1.211
2014	-0.019	0.230	0.052	0.051	0.129	0.066	0.042	0.193	0.039	-0.125	0.130	0.367	1.155
2015	0.001	-0.091	-0.058	-0.037	-0.055	0.074	0.019	-0.090	-0.139	0.382	0.151	0.115	0.273
2016	0.055	0.001	0.206	0.026	0.116	0.087	0.136	-0.046	0.145	-0.094	0.160	0.106	0.898
2017	0.111	0.170	0.008	0.085	0.044	0.032	0.072	0.076	0.086	0.104	0.144	0.096	1.027
2018	0.102	0.000	0.000	-0.013	0.096	0.033	0.187	0.156	0.039	-0.210	-0.042	-0.018	0.330
2019	0.000	-0.002	0.057	0.128	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.184
All	0.736	0.877	1.273	1.396	1.537	0.549	2.157	1.069	0.142	1.279	0.987	2.049	14.051

Como podemonvos ver tiene un desempeño fabuloso, pues de 1€ se ha convertido en 200.000€ si seguimos una capitalización geométrica.

Análisis Gráfico del Sp500

Desde un punto de vista gráfico estamos viendo que está llegando a una zona de máximos y por tanto puede suponer una resistencia muy fuerte a batir. La solución en los siguientes días.

Un saludo