Disfrutando de la predicción

Buenas a tod@s !!

Me he pasado todo el día discutiendo sobre sobreoptimización, pero creo que la verdadera discusión era sobre predicción.

Soy de la opinión de tener al menos 15 años de IS y 1 o 2 de OS que nos sirve de test.

En estos dos ejemplos que posteo el IS va hasta el año 2017, y 2018 y 2019 serían OS o test del modelo. Creo que el primer modelo es capaz de predecir, pero no el segundo. Es claro que el segundo no predice.

Ejemplo 1

Los ratios de Sharpe del modelo son :

In Sample:

 sharpe ratio ==D==   1.62272962599
 sharpe ratio ==M==   1.76258857063
 sharpe ratio ==A==   1.7919539264

Out Sample:

 sharpe ratio ==D==   1.50359340719
 sharpe ratio ==M==   1.62977168983
 sharpe ratio ==A==   1.43926384499

Los resultados mensuales son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.000	-0.029	0.039	0.010
2001	0.107	0.042	0.006	0.064	-0.033	0.042	0.081	0.023	0.046	0.009	0.087	0.083	0.556
2002	0.020	0.020	0.005	0.085	0.024	-0.011	-0.113	0.071	-0.015	0.050	0.134	0.053	0.323
2003	0.044	0.195	0.142	-0.045	-0.069	-0.051	0.259	-0.018	-0.057	0.067	0.054	-0.173	0.348
2004	-0.055	-0.103	0.288	0.057	0.074	0.060	0.010	-0.049	0.113	-0.031	-0.049	0.034	0.350
2005	0.141	-0.031	0.180	0.087	0.036	-0.022	0.031	0.081	0.161	0.033	0.024	0.068	0.790
2006	-0.005	0.119	-0.062	0.019	-0.062	0.026	0.038	-0.003	0.022	0.079	0.082	0.032	0.286
2007	0.026	-0.009	-0.021	0.027	0.021	0.039	0.102	0.168	0.091	-0.035	0.066	-0.003	0.471
2008	0.079	0.018	0.067	-0.002	0.014	0.047	0.116	-0.000	0.172	-0.015	-0.028	-0.021	0.446
2009	0.151	-0.021	0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.157	0.165	0.167	0.010	0.222	0.923
2010	0.085	-0.060	0.056	-0.014	-0.067	0.066	-0.011	0.102	-0.026	-0.016	0.164	-0.004	0.274
2011	0.078	-0.055	0.059	0.027	0.179	-0.031	0.013	0.049	0.118	-0.044	0.184	-0.062	0.513
2012	0.000	0.013	0.054	0.050	0.071	0.095	0.009	0.069	0.077	0.000	0.006	0.022	0.466
2013	-0.043	0.135	-0.002	0.016	0.108	0.163	0.226	-0.059	-0.068	0.049	0.021	0.090	0.635
2014	0.002	0.089	-0.027	0.026	0.039	0.042	0.004	0.025	0.074	-0.002	-0.018	0.012	0.266
2015	-0.030	0.080	-0.080	0.013	0.106	-0.004	0.056	-0.016	-0.018	-0.000	-0.073	-0.028	0.007
2016	-0.078	0.091	0.142	0.047	0.082	0.264	0.294	-0.026	-0.007	0.096	0.081	0.000	0.987
2017	0.021	-0.033	-0.025	0.065	-0.020	0.097	-0.002	0.042	0.101	0.107	-0.051	0.041	0.342
2018	-0.064	0.162	-0.071	0.094	0.023	0.006	0.000	0.001	0.027	-0.030	-0.055	0.022	0.115
2019	0.012	-0.026	0.067	-0.041	-0.090	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.079
All	0.491	0.625	0.850	0.574	0.436	0.827	1.112	0.617	0.977	0.482	0.610	0.427	8.029

Ejemplo 2

Los ratios sharpe del modelo son:

In Sample: 

 sharpe ratio ==D==   1.5619223546
 sharpe ratio ==M==   1.7229315208
 sharpe ratio ==A==   1.5118309887

Out Sample: 

 sharpe ratio ==D==   1.37709217216
 sharpe ratio ==M==   1.47681512842
 sharpe ratio ==A==   1.1702669541

Y los resultados mensuales los siguientes: 

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.011	0.031	-0.009	0.033
2001	0.064	-0.009	-0.022	0.000	-0.080	0.052	0.058	0.102	0.060	0.006	0.078	0.126	0.435
2002	-0.135	0.007	0.033	0.114	-0.009	0.244	-0.093	0.135	-0.026	0.053	0.109	-0.010	0.422
2003	0.009	0.150	0.101	0.003	0.000	-0.017	0.058	0.026	0.000	-0.006	-0.051	-0.111	0.161
2004	0.051	-0.038	0.114	0.101	-0.062	0.017	0.029	0.031	-0.024	0.054	0.000	0.058	0.331
2005	0.132	0.006	0.051	-0.032	0.058	-0.016	0.000	0.000	0.048	0.000	0.003	0.036	0.286
2006	0.002	0.011	-0.043	0.228	0.016	0.165	-0.040	-0.054	0.129	-0.017	-0.027	0.036	0.406
2007	0.113	0.001	-0.002	0.000	-0.008	0.057	0.164	0.117	-0.011	0.000	0.084	0.028	0.543
2008	0.000	0.017	0.015	0.010	0.037	0.046	-0.028	-0.070	0.034	0.007	-0.027	0.000	0.042
2009	0.000	0.000	-0.024	0.091	0.042	0.064	0.101	0.065	0.214	0.175	0.010	0.056	0.794
2010	0.073	0.002	0.000	-0.000	0.078	0.000	-0.043	0.001	0.034	-0.065	0.084	0.103	0.267
2011	0.072	0.005	-0.046	0.054	0.203	0.061	0.039	-0.004	0.026	0.000	0.045	-0.034	0.423
2012	0.066	0.045	-0.004	0.067	-0.067	0.000	0.009	0.081	0.076	0.017	-0.035	0.079	0.335
2013	-0.021	-0.005	0.000	0.000	0.043	0.065	-0.030	0.003	0.174	0.039	0.076	-0.002	0.342
2014	0.054	0.118	0.057	0.076	-0.026	0.104	-0.064	-0.008	0.002	0.024	0.000	0.001	0.338
2015	-0.005	0.000	0.044	0.000	-0.089	0.118	0.038	-0.058	0.064	0.049	-0.092	-0.051	0.016
2016	0.012	0.071	-0.017	-0.023	-0.027	0.069	0.120	0.000	0.005	0.014	0.000	-0.020	0.203
2017	-0.030	0.018	0.101	0.106	0.024	0.060	0.041	0.131	0.166	0.118	0.084	0.043	0.863
2018	0.004	0.227	-0.059	0.020	-0.068	-0.021	-0.061	-0.069	0.007	-0.083	0.041	0.025	-0.038
2019	0.049	-0.008	-0.059	0.023	-0.103	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.098
All	0.510	0.618	0.241	0.841	-0.036	1.070	0.297	0.430	0.978	0.394	0.413	0.352	6.107

Es cierto que ambos están perjuducados por este mal mes de Mayo.

El subyacente es la libra-dolar.

Nos vemos dentro de poco

@tiotino