Buenas a tod@s !!
Creq que es hora de revisar cual es el comportamiento de nuestros sistemas desde que estan en operativa simulada desde el 31-12-2017.
Así podemos ver como se comporta el periodo de previsión.
Empezamos con el EurUsd. Los resultados globales serían:
El gráfico es una escala logarítmica.
| Month |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
All |
|---|
| Year |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
-0.009 |
0.150 |
0.236 |
0.376 |
| 2001 |
-0.002 |
0.037 |
-0.034 |
-0.009 |
0.169 |
-0.019 |
0.072 |
0.152 |
0.117 |
-0.018 |
0.049 |
-0.025 |
0.490 |
| 2002 |
-0.029 |
-0.080 |
0.006 |
0.034 |
0.111 |
0.121 |
0.095 |
0.021 |
0.012 |
0.037 |
-0.057 |
0.030 |
0.302 |
| 2003 |
0.099 |
-0.012 |
0.017 |
0.084 |
0.041 |
0.046 |
0.102 |
-0.015 |
0.022 |
0.013 |
0.037 |
0.118 |
0.552 |
| 2004 |
-0.021 |
0.013 |
-0.001 |
0.037 |
0.002 |
0.014 |
-0.032 |
0.060 |
0.092 |
0.078 |
0.058 |
0.097 |
0.395 |
| 2005 |
0.146 |
0.001 |
0.082 |
0.013 |
0.071 |
0.050 |
0.039 |
0.093 |
0.039 |
-0.042 |
-0.001 |
-0.005 |
0.488 |
| 2006 |
0.115 |
-0.016 |
0.054 |
0.157 |
0.057 |
0.073 |
0.042 |
0.032 |
-0.009 |
0.043 |
0.118 |
0.028 |
0.693 |
| 2007 |
-0.028 |
0.039 |
0.019 |
0.047 |
-0.034 |
0.010 |
0.031 |
0.023 |
0.110 |
0.051 |
0.031 |
0.024 |
0.323 |
| 2008 |
-0.005 |
-0.008 |
-0.020 |
0.056 |
0.073 |
-0.002 |
0.047 |
0.137 |
0.316 |
-0.305 |
0.167 |
0.560 |
1.015 |
| 2009 |
0.339 |
-0.072 |
0.348 |
0.142 |
0.236 |
0.004 |
0.023 |
-0.006 |
-0.094 |
-0.038 |
-0.009 |
0.093 |
0.966 |
| 2010 |
0.188 |
0.125 |
0.115 |
0.099 |
0.338 |
0.201 |
0.280 |
-0.108 |
0.278 |
0.000 |
0.090 |
-0.007 |
1.599 |
| 2011 |
0.110 |
-0.034 |
-0.041 |
-0.070 |
0.000 |
0.019 |
0.006 |
-0.007 |
0.200 |
-0.075 |
-0.069 |
0.095 |
0.134 |
| 2012 |
0.046 |
0.029 |
0.008 |
0.065 |
0.168 |
0.007 |
-0.105 |
-0.008 |
0.106 |
0.042 |
0.015 |
0.088 |
0.461 |
| 2013 |
0.026 |
-0.092 |
-0.071 |
0.117 |
0.014 |
0.034 |
0.113 |
0.011 |
0.010 |
0.030 |
-0.003 |
0.030 |
0.220 |
| 2014 |
0.008 |
0.029 |
-0.013 |
-0.008 |
-0.011 |
-0.012 |
-0.032 |
0.010 |
0.191 |
0.048 |
0.047 |
0.029 |
0.286 |
| 2015 |
0.199 |
-0.047 |
-0.159 |
0.110 |
0.329 |
-0.075 |
-0.042 |
0.265 |
-0.052 |
-0.088 |
0.081 |
-0.137 |
0.385 |
| 2016 |
0.007 |
-0.004 |
0.158 |
-0.005 |
-0.054 |
0.018 |
-0.008 |
-0.021 |
0.033 |
-0.023 |
0.075 |
0.056 |
0.230 |
| 2017 |
-0.026 |
-0.045 |
-0.020 |
0.042 |
0.113 |
0.023 |
0.084 |
-0.005 |
0.023 |
0.089 |
-0.066 |
0.069 |
0.280 |
| 2018 |
0.063 |
0.023 |
0.025 |
0.001 |
0.073 |
0.052 |
-0.015 |
0.014 |
0.036 |
-0.045 |
0.002 |
0.004 |
0.233 |
| 2019 |
0.030 |
0.006 |
0.006 |
0.000 |
-0.012 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
0.030 |
| All |
1.264 |
-0.109 |
0.478 |
0.913 |
1.684 |
0.562 |
0.698 |
0.649 |
1.432 |
-0.211 |
0.715 |
1.382 |
9.457 |
Esta es la rentabilidad mes a mes desde el año 2000.
El sharpe ratio calculado sería:
sharpe ratio ==D== 1.60008877278
sharpe ratio ==M== 1.51399889145
sharpe ratio ==A== 1.244130875
Como muchos sabeis aplicamos técnicas de Machine Learning a la predicción de los indices. Básicamente sería utilizar técnicas de Data mining. Esperamos que los datos confiesen adecuadamente.
Tenemos agrupados los datos en 16 clases, que debemos de interpretar. Sobre todo si incorporamos la clase en el modelo
total aciertos 324
total fallos 210
total 534
% aciertos 60
suma aciertos 3.33793793278
suma fallos -1.53077110316
ratio 2.18055980146
total fallos 210
sharpe 1.59217892059
95% de no perder mas de
-0.0226465364121
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.00762035348777
maxima ganancia mensual
0.140991435199
maxima perdida mensual
-0.0874748783774
desviacion tipica
0.0259980649319
dos veces la desviacion tipica
-0.044375776376
tres veces la desviacion tipica
-0.0703738413079
Podemos ver que esta primera clase va en función de que el eurusd sea de tendencia creciente, por eso ultimamente no tiene muchas operaciones. Pienso que no tengo problemas en mantenerlo en el modelo.
Clase2
total aciertos 105
total fallos 88
total 193
% aciertos 54
suma aciertos 0.960847716024
suma fallos -0.643793120611
ratio 1.49247900492
total fallos 88
sharpe 0.500918342545
95% de no perder mas de
-0.0159375305721
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.00133693694039
maxima ganancia mensual
0.0728907733895
maxima perdida mensual
-0.0551120111216
desviacion tipica
0.0128216481545
dos veces la desviacion tipica
-0.0243063593687
tres veces la desviacion tipica
-0.0371280075232
Es una clase muy parecida a la anterior pero con menos rentabilidad y mas volatilidad. Por tanto no la incluímos en el modelo.
total aciertos 90
total fallos 49
total 139
% aciertos 64
suma aciertos 0.747400486056
suma fallos -0.320537145554
ratio 2.3317125532
total fallos 49
sharpe 0.87260238804
95% de no perder mas de
-0.00860517875303
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.00179953323573
maxima ganancia mensual
0.0746411874243
maxima perdida mensual
-0.030508693117
desviacion tipica
0.00961301997692
dos veces la desviacion tipica
-0.0174265067181
tres veces la desviacion tipica
-0.027039526695
El mayor problema que veo son los pocos trades a la hora de mantenerlo en el modelo
Clase 4
total aciertos 353
total fallos 375
total 728
% aciertos 48
suma aciertos 2.65854316837
suma fallos -2.85866048678
ratio 0.929996122543
total fallos 375
sharpe -0.176787923069
95% de no perder mas de
-0.060027946543
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-0.000820452561971
maxima ganancia mensual
0.151746496517
maxima perdida mensual
-0.145097341156
desviacion tipica
0.0303449174431
dos veces la desviacion tipica
-0.0615102874482
tres veces la desviacion tipica
-0.0918552048913
Aporta mucha volatilidad y lo rechazamos.
total aciertos 149
total fallos 94
total 243
% aciertos 61
suma aciertos 1.52224247676
suma fallos -0.735342129319
ratio 2.07011459846
total fallos 94
sharpe 1.03072388229
95% de no perder mas de
-0.0118573971358
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.00331815453276
maxima ganancia mensual
0.14828988692
maxima perdida mensual
-0.0548696505203
desviacion tipica
0.0182145993434
dos veces la desviacion tipica
-0.0331110441541
tres veces la desviacion tipica
-0.0513256434976
Lo teníamos incluído en el modelo y creo que debemos de seguir manteniendolo.
total aciertos 47
total fallos 53
total 100
% aciertos 47
suma aciertos 0.39423293326
suma fallos -0.475861758247
ratio 0.828461052875
total fallos 53
sharpe -0.176718833873
95% de no perder mas de
-0.0115306555854
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-0.000344207568993
maxima ganancia mensual
0.0653100276487
maxima perdida mensual
-0.0818184096684
desviacion tipica
0.0102328643171
dos veces la desviacion tipica
-0.0208099362033
tres veces la desviacion tipica
-0.0310428005204
total aciertos 37
total fallos 56
total 93
% aciertos 39
suma aciertos 0.287530157673
suma fallos -0.650670078007
ratio 0.441898540277
total fallos 56
sharpe -0.677573810855
95% de no perder mas de
-0.0165863840719
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-0.00153126679457
maxima ganancia mensual
0.0436680082982
maxima perdida mensual
-0.0897538233848
desviacion tipica
0.0094367353268
dos veces la desviacion tipica
-0.0204047374482
tres veces la desviacion tipica
-0.029841472775
El problema de esta clase son los pocos datos pero el resultado es excelente.
total aciertos 222
total fallos 186
total 408
% aciertos 54
suma aciertos 1.79522872784
suma fallos -1.73180317207
ratio 1.03662399791
total fallos 186
sharpe 0.0637690760896
95% de no perder mas de
-0.0371329181813
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.000267449107157
maxima ganancia mensual
0.101327480838
maxima perdida mensual
-0.127658151796
desviacion tipica
0.0225492801983
dos veces la desviacion tipica
-0.0448311112894
tres veces la desviacion tipica
-0.0673803914877
total aciertos 161
total fallos 245
total 406
% aciertos 39
suma aciertos 1.37706872327
suma fallos -3.04071797444
ratio 0.452876174261
total fallos 245
sharpe -1.42964744443
95% de no perder mas de
-0.0706683665743
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-0.00701517710803
maxima ganancia mensual
0.117935975052
maxima perdida mensual
-0.157802231466
desviacion tipica
0.027698846458
dos veces la desviacion tipica
-0.0624128700241
tres veces la desviacion tipica
-0.0901117164821
Ya la teníamos en el modelo y aunque no ha hecho trades la seguimos manteniendo.
total aciertos 90
total fallos 90
total 180
% aciertos 50
suma aciertos 0.966028378949
suma fallos -0.986898667996
ratio 0.978852652533
total fallos 90
sharpe -0.026582092791
95% de no perder mas de
-0.0233371604322
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-8.80045922285e-05
maxima ganancia mensual
0.111932450893
maxima perdida mensual
-0.149498733021
desviacion tipica
0.0169017116175
dos veces la desviacion tipica
-0.0338914278271
tres veces la desviacion tipica
-0.0507931394446
total aciertos 130
total fallos 88
total 218
% aciertos 59
suma aciertos 1.60620701117
suma fallos -1.03474982324
ratio 1.55226604064
total fallos 88
sharpe 0.585135187285
95% de no perder mas de
-0.0162031375139
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.00240968664531
maxima ganancia mensual
0.177843444452
maxima perdida mensual
-0.13443482328
desviacion tipica
0.0219943110936
dos veces la desviacion tipica
-0.0415789355419
tres veces la desviacion tipica
-0.0635732466355
Me crea muchas dudas incluirlo en el modelo.
total aciertos 107
total fallos 166
total 273
% aciertos 39
suma aciertos 1.03511331093
suma fallos -1.78891106117
ratio 0.578627598319
total fallos 166
sharpe -0.797791333448
95% de no perder mas de
-0.0305503796293
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-0.00317856947181
maxima ganancia mensual
0.146665765996
maxima perdida mensual
-0.275967767051
desviacion tipica
0.0280399005424
dos veces la desviacion tipica
-0.0592583705566
tres veces la desviacion tipica
-0.087298271099
total aciertos 255
total fallos 176
total 431
% aciertos 59
suma aciertos 3.83249839962
suma fallos -2.04501591733
ratio 1.87406776013
total fallos 176
sharpe 1.13746735772
95% de no perder mas de
-0.0119578207618
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.00764711073962
maxima ganancia mensual
0.357437997386
maxima perdida mensual
-0.165995816834
desviacion tipica
0.043432401096
dos veces la desviacion tipica
-0.0792176914524
tres veces la desviacion tipica
-0.122650092548
Muy buena pinta pero últimamente sin operaciones. Lo tenemos en el modelo.
total aciertos 22
total fallos 39
total 61
% aciertos 36
suma aciertos 0.307196272682
suma fallos -0.491606114593
ratio 0.624882936894
total fallos 39
sharpe -0.33864455756
95% de no perder mas de
0.0
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-0.000592402108928
maxima ganancia mensual
0.0438324412757
maxima perdida mensual
-0.108207935538
desviacion tipica
0.0115108127624
dos veces la desviacion tipica
-0.0236140276337
tres veces la desviacion tipica
-0.0351248403961
total aciertos 55
total fallos 93
total 148
% aciertos 37
suma aciertos 0.53537207244
suma fallos -1.60323837646
ratio 0.333931672482
total fallos 93
sharpe -1.13021317062
95% de no perder mas de
-0.00304379873563
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
-0.00450291504965
maxima ganancia mensual
0.0739306536653
maxima perdida mensual
-0.370410552457
desviacion tipica
0.0320516096462
dos veces la desviacion tipica
-0.0686061343421
tres veces la desviacion tipica
-0.100657743988
Pocas operaciones en la actualidad, lo seguimos manteniendo.
total aciertos 10
total fallos 8
total 18
% aciertos 55
suma aciertos 0.176954733189
suma fallos -0.0919006309214
ratio 1.92550074374
total fallos 8
sharpe 0.256114866818
95% de no perder mas de
0.0
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0
media de la distribucion
0.000358651074289
maxima ganancia mensual
0.0595130547745
maxima perdida mensual
-0.0631720339646
desviacion tipica
0.00590378191428
dos veces la desviacion tipica
-0.0114489127543
tres veces la desviacion tipica
-0.0173526946686
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