Darwin FOO

Buenas a tod@s !!!

Hoy esamos de enhorabuena. Disponemos de una pequeña herramienta de inversión através del broker darwinex.

FOO

Para que podais hacer aquí una buena valoración os pongo los resultados de del sistema real.



Este es el gráfico del sistema desde el año 2000, desde el año 2018 podemos decir que es el test.

Los resultados mensuales del sistema son:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.000	0.000	0.013	0.013
2001	0.037	0.063	0.000	0.060	0.241	-0.039	0.000	-0.095	0.000	0.072	0.320	0.272	0.930
2002	0.179	-0.517	0.370	-0.256	0.049	0.000	-0.012	0.050	0.000	0.013	0.309	-0.022	0.162
2003	0.158	0.099	0.253	0.227	0.505	0.009	0.189	0.143	0.220	0.406	0.112	0.141	2.463
2004	0.156	-0.006	-0.101	-0.068	0.167	0.071	-0.217	-0.109	0.080	0.113	0.226	0.093	0.405
2005	0.015	0.013	-0.107	-0.025	0.113	-0.001	0.059	0.040	-0.028	0.033	0.165	0.006	0.283
2006	0.025	0.022	0.127	-0.013	0.003	0.004	-0.192	0.270	0.164	0.155	0.099	-0.013	0.652
2007	0.077	0.085	0.092	0.163	0.095	0.163	0.031	0.037	0.103	0.178	-0.121	0.121	1.027
2008	-0.280	-0.012	0.000	0.213	0.216	-0.238	0.168	0.021	-0.209	0.000	0.000	0.066	-0.055
2009	0.141	0.000	0.025	0.432	0.090	0.376	0.373	0.096	0.245	0.056	0.148	0.066	2.048
2010	-0.206	0.160	0.108	0.037	-0.047	-0.035	0.053	-0.126	0.235	0.182	0.136	0.076	0.572
2011	-0.019	0.130	-0.070	0.131	0.029	-0.062	0.113	-0.364	-0.036	0.124	-0.094	0.096	-0.021
2012	0.200	0.105	0.090	0.082	-0.182	0.259	0.083	0.058	0.047	-0.014	-0.147	0.111	0.694
2013	0.181	0.095	0.049	0.125	-0.000	-0.089	0.000	0.012	0.117	0.149	0.032	0.162	0.833
2014	0.126	0.033	-0.057	0.042	0.122	0.109	0.007	0.158	-0.046	-0.125	0.004	0.111	0.485
2015	0.092	0.147	0.070	0.165	0.084	0.038	0.153	-0.199	-0.067	0.343	0.084	-0.044	0.867
2016	-0.142	-0.176	0.113	0.001	0.141	-0.016	0.046	-0.011	0.059	0.019	0.025	0.087	0.148
2017	0.062	0.028	0.056	0.044	0.068	0.024	0.114	0.065	0.041	0.014	-0.010	0.093	0.600
2018	0.021	-0.029	-0.094	-0.044	0.034	0.129	0.126	0.151	0.048	-0.142	0.000	-0.008	0.192
2019	-0.008	0.070	0.154	0.139	-0.083	0.104	0.091	0.068	NaN	NaN	NaN	NaN	0.535
All	0.817	0.310	1.078	1.457	1.648	0.806	1.185	0.265	0.972	1.577	1.290	1.429	12.832

Observamos que casi todos los años tiene rendimientos positivos. Incluso en lo que llevamos de año llevamos un 53% si fuera a un var del 20%.

Las características del sistema nos dice:

total aciertos 1834
total fallos   1427
total op.      3261

% aciertos     56%

total casos    4475

suma aciertos  44.60

suma fallos   -31.77 

ratio           1.40 

sharpe          1.46

Tiene un sharpe del 1,46 que podemos considerar excelente en 18 años. 

Durante este periodo se han ejecutado operaciones diarias por un total de 3261,

para un total de dias disponibles de 4475.

Los datos de volatilidad de la estrategia serían:

95% de no perder mas de
-0.155485085397
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0542854185172
media de la distribucion
0.0574239945425
maxima ganancia mensual
0.483070325128
maxima perdida mensual
-0.476004806997
desviacion tipica
0.128865922627
dos veces la desviacion tipica
-0.200307850711
tres veces la desviacion tipica
-0.329173773338

Para el estandar de var 10% estaríamos por encima del 10% recomendado, 

podríamos dividir los resultados por dos y dejar la estrategia con un var del 7,5%.

Tiene un problema de cola a la izquierda, 

lo logico y recomendable es aceptar esa disminución en la volatilidad de la estrategia.