Ya tenemos nuestro modelo para el WTI tal como lo hemos desarrollado
Vamos a ver que tal predice para el periodo 2018-2019
Los resultados son:
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | |||||||||||||
| 2018 | 0.100 | 0.013 | -0.206 | 0.108 | 0.158 | 0.512 | -0.267 | 0.183 | 0.139 | -0.588 | 0.508 | 0.934 | 1.593 |
| 2019 | -0.336 | -0.260 | 0.000 | 0.073 | 0.714 | -0.308 | 0.110 | -0.044 | 0.246 | NaN | NaN | NaN | 0.194 |
| All | -0.237 | -0.247 | -0.206 | 0.180 | 0.872 | 0.204 | -0.157 | 0.139 | 0.384 | -0.588 | 0.508 | 0.934 | 1.787 |
Graficamente
Graficamente vemos una alta variabilidad de los resultados, pero la tendencia parece constante.
total aciertos 1946
total fallos 1676
total 3622
% aciertos 53
ratio 1.52
sharpe 1.81
El Ratio de Sharpe se ve reducido por ese motivo. Manteniendose los demás ratios.
Es debido a un aumento de la volatilidad de los resultados. Esto puede indicar algún problema de la predicción.
Operarías este sistema ?
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