Aquí tenemos a WTI, o mayormente conocida como precio del petróleo.
Vemos como saltos en las cotizaciones con periodos de mas estabilidad.
Una vez pasados por nuestra navaja albaceteña la hemos convertido en:
la analítica de los datos nos da:
total aciertos 1320 total fallos 1133 total 2453 % aciertos 53
ratio 1.36 total fallos 1133 sharpe 1.24
Vemos que gana un 50% de las veces pero gana un 35% mas que lo que pierde.
El ratio sharpe es de 1.24 que lo podemos considerar bajo, aspiramos al menos a un sharpe del 1,40-1,50.
Los datos de volatilidad son:
el valor de 01p es : -0.39615 el valor de 05p es : -0.21601 el valor de 50p es : 0.0247 el valor de 95p es : 0.61689 el valor de Max es : 2.5129 el valor de Min es : -0.59406 el valor de avg es : 0.116 el valor de kur es : 7.6591 el valor de skw es : 1.9398 el valor de std es : 0.27157Tiene un var95 del 20 % y una máxima perdida del 60% que deberíamos dividir por tres. Esto nos supone una merma de la rentabilidad.
Los resultados mensuales son:
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||
2000 | 0.027 | 0.210 | 0.292 | 0.000 | 0.209 | 0.761 | -0.327 | 0.817 | -0.117 | 0.536 | 0.363 | -0.299 | 2.473 |
2001 | -0.037 | -0.112 | 0.174 | 0.408 | 0.000 | -0.010 | 0.366 | 0.000 | 0.000 | 0.164 | 0.025 | 0.144 | 1.123 |
2002 | 0.234 | 0.000 | 0.346 | 0.437 | 0.000 | 0.261 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | -0.102 | 0.236 | 1.423 |
2003 | 0.052 | 0.000 | -0.028 | 0.255 | 0.109 | 0.357 | 0.084 | 0.000 | 0.045 | -0.263 | 0.435 | 0.027 | 1.073 |
2004 | 0.274 | -0.066 | -0.012 | 0.157 | 0.000 | 0.029 | 0.357 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.015 | 0.723 |
2005 | 0.250 | 0.462 | -0.001 | 0.287 | -0.074 | 0.485 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | -0.046 | -0.097 | 0.298 | 1.596 |
2006 | 0.400 | -0.249 | 0.337 | 0.097 | 0.119 | 0.327 | 0.034 | -0.097 | -0.189 | -0.054 | 0.208 | 0.061 | 0.992 |
2007 | -0.407 | 0.335 | 0.393 | 0.265 | 0.108 | 0.353 | 0.019 | 0.205 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.285 |
2008 | 0.000 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.414 | 0.111 | 0.126 | 0.819 | 1.622 |
2009 | 0.680 | 0.376 | 1.127 | 0.207 | 0.823 | 0.023 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.326 | 3.637 |
2010 | -0.129 | 0.557 | 0.288 | 0.196 | -0.326 | -0.086 | 0.341 | -0.257 | 0.590 | 0.117 | 0.411 | 0.419 | 2.121 |
2011 | 0.396 | 0.536 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.191 | -0.556 | 0.025 | 0.466 | 0.153 | 0.187 | 1.413 |
2012 | 0.022 | 0.258 | -0.056 | 0.093 | -0.097 | 0.000 | 0.191 | 0.422 | -0.007 | -0.237 | 0.128 | -0.004 | 0.713 |
2013 | 0.024 | -0.112 | 0.261 | -0.060 | 0.016 | 0.367 | 0.273 | 0.149 | -0.178 | -0.011 | -0.049 | 0.011 | 0.690 |
2014 | 0.014 | 0.026 | 0.032 | 0.008 | 0.199 | 0.135 | -0.385 | 0.006 | -0.110 | -0.101 | 0.000 | 0.000 | -0.175 |
2015 | 0.000 | -0.120 | -0.256 | 1.231 | 0.111 | 0.042 | -0.012 | -0.061 | 0.339 | 0.353 | -0.545 | -0.090 | 0.993 |
2016 | -0.097 | 0.564 | 0.484 | 0.930 | 0.337 | 0.000 | -0.185 | 0.121 | 0.589 | 0.072 | 0.411 | 0.271 | 3.499 |
2017 | 0.059 | 0.031 | 0.022 | -0.045 | -0.099 | -0.243 | 0.362 | -0.188 | 0.269 | 0.304 | 0.144 | 0.000 | 0.618 |
All | 1.761 | 2.849 | 3.403 | 4.467 | 1.449 | 2.801 | 1.415 | 0.561 | 1.685 | 1.425 | 1.609 | 2.391 | 25.819 |
Vemos que gana todos los meses y sólo un año pierde.
Nuestra valoración es que todavía le queda por mejorar a este sistema.
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