Validación sistema en el Oro

Hola a tod@s !!!

Vamos a ver que tal podemos predecir el oro. Para ello disponemos de los siguientes datos.



Vamos a hacer un test para el periodo 2000-2017 para ver como se comporta.

Esta es la gráfica resultante en escala aritmetica.



Los resultados mensuales serían:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	0.009	0.451	-0.040	0.049	0.011	0.026	0.023	0.000	0.002	0.014	0.000	0.014	0.560
2001	-0.121	-0.032	-0.116	0.019	0.157	0.121	-0.070	0.158	0.356	-0.129	-0.087	0.094	0.349
2002	0.084	0.377	0.115	0.154	0.067	0.000	0.031	0.135	0.191	-0.107	0.051	0.382	1.478
2003	0.000	0.020	0.024	0.052	0.474	0.035	0.147	0.314	0.014	0.160	0.160	0.000	1.400
2004	0.000	0.087	0.294	-0.090	0.102	0.055	-0.090	0.203	0.116	0.163	0.144	0.008	0.991
2005	-0.101	0.174	-0.076	0.088	-0.205	0.227	-0.047	0.064	0.376	0.016	0.267	0.184	0.968
2006	0.060	0.000	0.017	0.000	0.000	0.354	0.240	-0.002	0.282	0.037	0.173	0.144	1.305
2007	0.116	0.215	0.121	0.188	0.044	-0.043	0.151	0.001	0.385	-0.037	0.000	-0.072	1.069
2008	0.000	0.000	0.000	0.040	0.177	0.016	-0.015	0.002	0.572	-0.081	0.685	0.412	1.810
2009	0.166	0.352	0.080	0.299	0.249	-0.094	0.045	0.036	0.266	0.066	-0.022	-0.002	1.442
2010	0.116	0.174	-0.080	0.073	0.216	-0.001	0.075	0.153	0.166	0.252	0.080	0.019	1.243
2011	-0.037	0.249	0.018	0.258	0.055	0.053	0.193	0.196	-0.002	0.313	0.218	-0.504	1.010
2012	0.549	0.002	-0.099	0.033	0.092	0.213	-0.024	0.141	0.217	0.143	0.097	0.067	1.433
2013	-0.035	0.004	0.015	0.361	-0.174	-0.085	0.323	-0.013	0.083	0.258	0.052	-0.048	0.741
2014	0.140	-0.009	0.205	0.032	-0.172	0.093	-0.136	-0.037	-0.174	0.106	0.205	-0.059	0.195
2015	-0.034	-0.007	0.179	0.028	0.018	-0.012	-0.028	0.113	0.039	-0.146	-0.158	0.070	0.064
2016	0.034	0.163	0.137	-0.104	-0.044	0.478	0.176	0.067	0.149	0.037	-0.106	-0.085	0.901
2017	0.038	0.066	-0.043	0.119	0.068	-0.012	0.089	0.153	0.075	0.069	0.069	0.180	0.871
All	0.985	2.285	0.750	1.598	1.134	1.426	1.083	1.684	3.113	1.135	1.828	0.805	17.827

Sólo tenemos un año en pérdida y la rentabilidad es excelente de mas de un 1800% en el periodo.

Otros datos del sistema serían:

Sharpe ratio:   1,67
total aciertos 1888
total fallos     1589
total               3477
el valor de 01p es : -0.21395
el valor de 05p es : -0.13443
el valor de Max es : 1.4319 el valor de Min es : -0.46206
el valor de avg es : 0.077 el valor de kur es : 8.9029
el valor de skw es : 1.8829
el valor de std es : 0.16386
el valor de var es : 0.026851

Tiene una rentabilidad mensual del 7% para un valor minimo mensual del -46%.
El Var95 es del -13%, yo lo situaría por debajo del -7%, con lo que las rentabilidades se devidirian por 2