Actualizando Forex

byvalentin lunes, octubre 07, 2019

Estrategia en Forex

Actualizamos nuestra estrategia, que en realidad es una metaestrategia. La podeis seguir en Darwinex

Este último mes ha resultado muy positivo para un rendiemiento anual satisfactorio.

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2001	NaN	-0.02	-0.03	0.26	-0.13	0.22	0.33	-0.05	-0.02	-0.14	0.38	0.17	0.98
2002	0.07	0.05	-0.10	0.01	-0.23	0.43	-0.08	0.02	0.34	0.14	0.00	0.32	0.97
2003	-0.32	0.10	0.41	0.21	0.09	-0.05	-0.14	0.49	-0.16	-0.01	0.16	0.09	0.88
2004	-0.21	-0.00	0.22	0.32	0.49	0.17	0.30	-0.18	0.35	0.40	0.05	-0.02	1.88
2005	-0.33	0.26	0.07	0.43	0.40	0.23	0.08	-0.07	-0.36	-0.05	0.11	0.08	0.84
2006	0.17	-0.23	0.20	0.05	-0.00	0.33	0.12	0.07	-0.01	0.13	0.35	0.13	1.30
2007	0.14	0.11	0.04	0.04	0.04	0.24	0.22	0.32	0.10	0.11	-0.03	0.50	1.82
2008	-0.25	-0.09	0.32	0.13	-0.06	0.12	0.40	0.13	0.79	-0.44	0.67	0.12	1.83
2009	0.12	-0.10	0.02	0.16	1.16	0.02	0.02	0.17	-0.04	0.27	-0.10	0.16	1.86
2010	0.16	-0.27	0.33	0.06	0.28	0.31	0.36	0.30	0.46	0.14	0.52	0.08	2.73
2011	0.04	-0.17	0.37	-0.14	0.22	0.04	-0.19	-0.05	0.25	0.07	-0.17	-0.09	0.18
2012	0.33	0.21	0.05	0.08	0.58	-0.08	0.23	0.16	0.00	0.09	0.35	0.08	2.08
2013	-0.19	0.26	-0.01	-0.15	0.08	0.29	-0.00	0.16	0.05	0.15	0.25	0.13	1.02
2014	0.38	0.04	-0.06	0.12	0.01	0.23	0.18	0.14	0.23	-0.00	0.17	0.01	1.45
2015	0.18	0.20	0.28	0.48	0.10	0.00	0.13	-0.10	0.09	-0.21	-0.19	0.28	1.24
2016	-0.03	-0.40	0.72	0.20	0.00	0.58	-0.01	0.21	0.26	0.29	0.33	0.15	2.29
2017	-0.04	0.13	0.12	0.46	0.11	0.10	0.08	0.08	0.47	-0.11	0.07	0.02	1.49
2018	0.16	0.05	-0.01	0.32	-0.17	0.05	0.16	-0.11	0.12	-0.13	-0.04	0.13	0.54
2019	-0.07	0.17	0.14	0.33	-0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	-0.03	NaN	NaN	0.92
All	0.31	0.31	3.07	3.35	2.84	3.35	2.31	1.81	3.06	0.67	2.87	2.33	26.30

Aunque en este mes llevamos un-3%.

Las características de nuestro sistema son:

total aciertos 2407
total fallos   2020
total          4427
% aciertos     54
ratio          1.39
sharpe         1.65

los resultados del var son los siguientes: