Diversificación, ese Problema

Hola a tod@s !!

Participamos en la kedada 20 de x-trader en la que hubo, como siempre, una gran fiesta de la participación, del compartir conocimiento y del networking.

Yo participé con una ponencia en la hacía mención al gráfico del codo como un instrumento superútil. Propuse el mismo gráfico para elegir el número óptimo de sistemas en un portfolio, en base al método del gráfico del codo, y lo peligroso que es debido a la probable alineación de la correlación..

Por otro lado en Robotrader-2019 tenemos la magnífica conferencia de Oscar Cagigas de Onda4 en la que viene a darnos la razón en el óptimo del número de alphas.

Por otra parte en un artículo de Hispatrading en la página 31 tenemos un artículo de Jose luis Carpatos de Serenity Markets en la que tiene otro punto de vista, diría que mas tradicional, que cuantos mas mejor.

Y tu opinión ¿ No la sabemos ? Cuentanosla