Seguimiento Estrategia en Forex

Buenas a tod@s !!!

Actualizamos nuestra estrategia en Forex. No está siendo un buen mes, perdiendo a hoy un 3% en el mes, pero en cambio, tenemos una rentabilidad de mas del 90%. Los resultados anuales y mensuales son los siguientes:

Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
All
Year


2001
NaN
-0.02
-0.03
0.26
-0.13
0.22
0.33
-0.05
-0.02
-0.14
0.38
0.17
0.98
2002
0.07
0.05
-0.10
0.01
-0.23
0.43
-0.08
0.02
0.34
0.14
0.00
0.32
0.97
2003
-0.32
0.10
0.41
0.21
0.09
-0.05
-0.14
0.49
-0.16
-0.01
0.16
0.09
0.88
2004
-0.21
-0.00
0.22
0.32
0.49
0.17
0.30
-0.18
0.35
0.40
0.05
-0.02
1.88
2005
-0.33
0.26
0.07
0.43
0.40
0.23
0.08
-0.07
-0.36
-0.05
0.11
0.08
0.84
2006
0.17
-0.23
0.20
0.05
-0.00
0.33
0.12
0.07
-0.01
0.13
0.35
0.13
1.30
2007
0.14
0.11
0.04
0.04
0.04
0.24
0.22
0.32
0.10
0.11
-0.03
0.50
1.82
2008
-0.25
-0.09
0.32
0.13
-0.06
0.12
0.40
0.13
0.79
-0.44
0.67
0.12
1.83
2009
0.12
-0.10
0.02
0.16
1.16
0.02
0.02
0.17
-0.04
0.27
-0.10
0.16
1.86
2010
0.16
-0.27
0.33
0.06
0.28
0.31
0.36
0.30
0.46
0.14
0.52
0.08
2.73
2011
0.04
-0.17
0.37
-0.14
0.22
0.04
-0.19
-0.05
0.25
0.07
-0.17
-0.09
0.18
2012
0.33
0.21
0.05
0.08
0.58
-0.08
0.23
0.16
0.00
0.09
0.35
0.08
2.08
2013
-0.19
0.26
-0.01
-0.15
0.08
0.29
-0.00
0.16
0.05
0.15
0.25
0.13
1.02
2014
0.38
0.04
-0.06
0.12
0.01
0.23
0.18
0.14
0.23
-0.00
0.17
0.01
1.45
2015
0.18
0.20
0.28
0.48
0.10
0.00
0.13
-0.10
0.09
-0.21
-0.19
0.28
1.24
2016
-0.03
-0.40
0.72
0.20
0.00
0.58
-0.01
0.21
0.26
0.29
0.33
0.15
2.29
2017
-0.04
0.13
0.12
0.46
0.11
0.10
0.08
0.08
0.47
-0.11
0.07
0.02
1.49
2018
0.16
0.05
-0.01
0.32
-0.17
0.05
0.16
-0.11
0.12
-0.13
-0.04
0.13
0.54
2019
-0.07
0.17
0.14
0.33
-0.14
0.13
0.13
0.12
0.14
-0.03
NaN
NaN
0.92
All
0.31
0.31
3.07
3.35
2.84
3.35
2.31
1.81
3.06
0.67
2.87
2.33
26.30


Estadísticas

las caracterísitcas del modelo son:

total aciertos 2411
total fallos   2028
total          4439
% aciertos     54
suma aciertos 93.3886765964
suma fallos   -67.0903527156
ratio 1.39198368791
total fallos   2028
sharpe         1.64906035197

95% de no perder mas de
-0.199390450261
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
0.0898677143887
media de la distribucion
0.108662267088
maxima ganancia mensual
1.22184351732
maxima perdida mensual
-0.917904246595
desviacion tipica
0.210166491492
dos veces la desviacion tipica
-0.311670715896
tres veces la desviacion tipica
-0.521837207388