Nuestro fondo en ibex (III)

Buenas a tod@s !! .

Seguimos con nuestro proyecto de fondo

	ibex	fondo	alfa
	-32,63 %	-24,35 %	8,27 %
09/02/2020	4,73 %	4,28 %	-0,45 %
16/02/2020	1,49 %	2,50 %	1,02 %
23/02/2020	-0,71 %	0,38 %	1,09 %
01/03/2020	-11,76 %	-12,36 %	-0,59 %
08/03/2020	-3,98 %	-3,87 %	0,11 %
15/03/2020	-20,85 %	-22,19 %	-1,34 %
22/03/2020	-2,81 %	-5,65 %	-2,84 %
29/03/2020	5,19 %	11,84 %	6,65 %
05/04/2020	-2,90 %	-0,65 %	2,25 %
12/04/2020	7,43 %	11,65 %	4,22 %
19/04/2020	-2,76 %	-4,07 %	-1,32 %
26/04/2020	-3,81 %	-3,94 %	-0,13 %
03/05/2020	4,66 %	8,83 %	4,16 %
10/05/2020	-2,01 %	-3,21 %	-1,20 %
17/05/2020	-4,54 %	-7,87 %	-3,33 %

La rentabilidad de la última semana es del -7.87 frente al -4.54 con una perdida relativa del 3.33%. Si bien es cierto que desde principios de febrero tenemos una rentabilidad positiva del 8,27%.

Nuesta cartera para la siguiente semana seria la siguiente:

Comprar los siguientes valores

	ITEM
0	SAB
1	IAG
2	TRE
3	MRL
4	AMS
5	TL5
6	SAN
7	ACX
8	CABK
9	MAP

Pulsa sobre los valores para ver la info sobre el valor

Los resultados del fondo desde el año 200 son:

Performance Metrics

                           Strategy
-------------------------  ----------
Start Period               2000-07-09
End Period                 2020-05-17
Risk-Free Rate             0.0%
Time in Market             100.0%

Cumulative Return          1,221.46%
CAGR%                      13.87%
Sharpe                     1.5
Sortino                    2.12
Max Drawdown               -54.97%
Longest DD Days            2128
Volatility (ann.)          50.74%
Calmar                     0.25
Skew                       -0.8
Kurtosis                   7.62

Expected Daily %           0.25%
Expected Monthly %         1.09%
Expected Yearly %          13.08%
Kelly Criterion            13.91%
Risk of Ruin               0.0%
Daily Value-at-Risk        -4.96%
Expected Shortfall (cVaR)  -4.96%

Payoff Ratio               0.89
Profit Factor              1.3
Common Sense Ratio         1.33
CPC Index                  0.69
Tail Ratio                 1.02
Outlier Win Ratio          3.94
Outlier Loss Ratio         3.38

MTD                        -2.96%
3M                         -29.41%
6M                         -26.03%
YTD                        -29.05%
1Y                         -21.62%
3Y (ann.)                  -3.45%
5Y (ann.)                  3.26%
10Y (ann.)                 10.84%
All-time (ann.)            13.87%

Best Day                   15.28%
Worst Day                  -24.58%
Best Month                 22.54%
Worst Month                -30.83%
Best Year                  64.74%
Worst Year                 -37.15%

Avg. Drawdown              -5.3%
Avg. Drawdown Days         76
Recovery Factor            22.22
Ulcer Index                1.01

Avg. Up Month              4.98%
Avg. Down Month            -4.98%
Win Days %                 59.56%
Win Month %                63.18%
Win Quarter %              70.0%
Win Year %                 71.43%

None

5 Worst Drawdowns

	Start	Valley	End	Days	Max Drawdown	99% Max Drawdown
1	2007-07-22	2009-03-08	2013-05-19	2128	-54.965722	-47.464579
2	2020-03-01	2020-03-22	2020-05-17	77	-38.153218	-34.446464
3	2015-04-19	2016-02-14	2016-12-11	602	-32.965378	-31.619608
4	2001-05-27	2001-09-23	2002-02-17	266	-25.842233	-20.690803
5	2002-06-09	2002-09-29	2002-12-01	175	-20.741070	-20.331832

Strategy Visualization

findfont: Font family ['Arial'] not found. Falling back to DejaVu Sans.