Estas cosas pasan

Los sistemas automáticos también caen

Hay veces que no hay mas remedio que reconocer que un sistema no marcha bien.

Es el caso de uno de nuestros sistemas en el Nasdaq. Lo bueno es que ha entrado en un Drawdown del 60% y no nos ha perjudicado.

Y eso que tiene un sharpe del 1,6

lo cambiarias, lo quitarias, lo mantendrías.

un saludo

                    Strategy
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Start Period        2002-01-02
End Period          2020-06-03
Risk-Free Rate      0.0%
Time in Market      73.0%

Cumulative Return   47,415,360.38%
CAGR%               103.22%
Sharpe              1.64
Sortino             2.56
Max Drawdown        -68.15%
Longest DD Days     490

Payoff Ratio        1.09
Profit Factor       1.42
Common Sense Ratio  1.75
CPC Index           0.87
Tail Ratio          1.24
Outlier Win Ratio   6.09
Outlier Loss Ratio  3.67

MTD                 -5.6%
3M                  -68.15%
6M                  -61.07%
YTD                 -67.6%
1Y                  -46.09%
3Y (ann.)           4.02%
5Y (ann.)           55.34%
10Y (ann.)          90.59%
All-time (ann.)     103.22%

Avg. Drawdown       -7.4%
Avg. Drawdown Days  21
Recovery Factor     695701.19
Ulcer Index         inf