Buenas a tod@s !!
Ha finalizado el primer semestre de 2020 y podemos hacer algunas consideraciones a nuestro modelo sobre el nasdaq.
La rentabilidad obtenida aproximadamente del 75% tiene un pico en el mes de Febrero motivado por un acierto muy alto y un rango tambien muy alto. En cambio hemos tenido un mes de Marzo con muy pocas operaciones.
La alta volatilidad implica tambien que se produzcan menos operaciones.
Estamos viendo situaciones nunca antes vividas por el modelo y se nota en la evolución de la equity.
El drawdown se sitúa actualmente entorno al 20 % que es una zona de vuelta bastante probable.
Las características del modelo de manera global son:
Performance Metrics
Strategy ------------------------- -------------- Start Period 2000-10-18 End Period 2020-07-02 Risk-Free Rate 0.0% Time in Market 73.0% Cumulative Return 84,226,755.20% CAGR% 99.76% Sharpe 1.63 Sortino 2.7 Max Drawdown -60.23% Longest DD Days 321 Volatility (ann.) 54.7% Calmar 1.66 Skew 1.39 Kurtosis 18.37 Expected Daily % 0.3% Expected Monthly % 5.9% Expected Yearly % 91.5% Kelly Criterion 17.35% Risk of Ruin 0.0% Daily Value-at-Risk -5.31% Expected Shortfall (cVaR) -5.31% Payoff Ratio 1.13 Profit Factor 1.45 Common Sense Ratio 1.73 CPC Index 0.92 Tail Ratio 1.2 Outlier Win Ratio 6.57 Outlier Loss Ratio 3.83 MTD 0.0% 3M 4.14% 6M 81.34% YTD 81.34% 1Y 185.07% 3Y (ann.) 96.73% 5Y (ann.) 102.64% 10Y (ann.) 82.35% All-time (ann.) 99.76% Best Day 47.77% Worst Day -23.29% Best Month 110.28% Worst Month -37.29% Best Year 1158.82% Worst Year -5.72% Avg. Drawdown -6.84% Avg. Drawdown Days 22 Recovery Factor 1398435.66 Ulcer Index inf Avg. Up Month 14.2% Avg. Down Month -8.04% Win Days % 56.24% Win Month % 68.4% Win Quarter % 73.42% Win Year % 90.48%
la evolución del Sharpe Ratio es:
vemos que ha roto la racha tan positiva que ha estado produciéndose. Vamos a esperar una estabilizacion en su valor.
La volatilidad de los rendimientos siguen muy estables en el tiempo.
Por último quiero dar mi impresión de la posible evolución de la equity. Si seguimos rompiendo máximos en el QQQ posiblemente nos vaya peor que si se producen caídas en el índice.
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2 Comentarios
Hola! Como operas el sistema? Con el ETF? O usas productos apalancados?
ResponderEliminarPuedes dar algun detalle del timeframe que usas para operar el sistema y/o en qué se basa?
Muchas gracias
Hola DaNNy!!
ResponderEliminarSi buscas en la web podrás ver que son datos diarios. Está basadp en DataMining o lo que es lo mismo en repetición de patrones. Los datos son los del indice Nasdaq 100 y las señales se opera en un cfd del nasdaq.
Saludos