Buenas a tod@s !!
el analizar un sistema sistema de trading es algo complejo. Os dejo unas pequeñas reglas para su análisis:
Analizando Sistemas ¿ Como analizarlos ?
Una vez realizado nuestro sistema analizo cuidadosamente cada detalle para obtener la máxima información a la hora de evaluarlos.
¿ Predice ?
Lo que realmente importa de un sistema es si predice, sino es así debemos de rechazar el sistema y uscar nuevas alternativas.
Dividir nuestro sistema en evaluación del sistema y test, es condición necesaria, y no debemos de dejar de hacerlo nunca. Debemos estar atentos a no mirar el futuro, sobre todo cunado los resultados nos parecen excelentes.
¿ Cómo Predice ?
Es una incógnita el comportamiento a futuro de nuestro sistema, pero nos puede servir de referencia el comportamiento pasado del sistema. Para ello miramos nuestro sharpe ratio. Podemos decir, que ratios de sharpe mayores de 1,2 son muy interesantes.
¿ Como Pierdo con el sistema ?
Tener un máximo de pérdida, no mas del 23%, es clave para no poner en peligro toda nuestra cuenta. Este 23% nos regula nuestro apalancamiento y por tanto nuestro riesgo.
Si nuestro sistema tiene un MAXDD mayor al 23% debemos reducirlo bajando nuestro apalancamiento.
¿ Cómo gano con el sistema ?
Por apalancamiento asimétrico, debemos de ganar mas de un 23%, pues de esta manera nuestras ganancias se disparan. Este 23% medido por el CAGR% debe estar en consonancia con nuestro MAXDD. Hay una relación entre ambos que debe de ser suoerior a 1.
Cada 100% de rendimiento acumulado debemos aumentar un contrato y así mantenemos constante nuestro riesgo.
Os dejo este video donde se explkica mejor el concepto, por lo menos de manera gráfica.
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