Buenas a tod@s!!!
Buscamos una cartera basada en un factor en el ibex.
las caracteristicas del sistema son:
| Resultados de la Cartera y del ibex | Fondo | Indice |
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avg_loss | -0.0100 | -0.0100 |
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avg_return | 0 | 0 |
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avg_win | 0.0100 | 0.0100 |
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cagr | 0.1500 | -0.0200 |
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best | 0.1400 | 0.1400 |
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calmar | 0.2600 | -0.0300 |
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kurtosis | 9.7700 | 7.6800 |
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max_drawdown | -0.5800 | -0.6300 |
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recovery_factor | 30.3800 | -0.4800 |
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risk_of_ruin | 0 | 0 |
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risk_return_ratio | 0.0500 | 0 |
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sharpe | 0.7200 | 0.0500 |
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skew | -0.1100 | -0.0700 |
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sortino | 1.0300 | 0.0600 |
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tail_ratio | 0.9700 | 0.9500 |
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value_at_risk | -0.0200 | -0.0200 |
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var | -0.0200 | -0.0200 |
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volatility | 0.2300 | 0.2300 |
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win_loss_ratio | 0.9700 | 0.9200 |
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win_rate | 0.5400 | 0.5200 |
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worst | -0.1400 | -0.1400 |
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| Resultados Mensuales de la Cartera | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | EOY |
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2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
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2001 | 0.11 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | -0.01 | -0.08 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
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2002 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.10 | -0.04 | -0.00 | -0.13 | 0.16 | 0.11 | -0.06 | 0.10 |
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2003 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.39 |
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2004 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.26 |
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2005 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.31 |
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2006 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.50 |
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2007 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.17 |
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2008 | -0.13 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.22 | 0.01 | 0.02 | -0.42 |
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2009 | -0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.46 |
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2010 | -0.06 | -0.06 | 0.13 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | 0.14 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.06 | 0.09 | 0.09 |
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2011 | 0.10 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.10 | 0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.08 |
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2012 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | -0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.04 | 0.16 |
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2013 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | 0.11 | 0.07 | -0.00 | 0.02 | 0.48 |
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2014 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.19 |
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2015 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.05 | -0.08 | -0.12 | 0.14 | 0.01 | -0.07 | 0.04 |
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2016 | -0.08 | -0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | -0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.29 |
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2017 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.19 |
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2018 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.07 | 0.00 | -0.05 | -0.01 |
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2019 | 0.11 | 0.00 | -0.01 | 0.08 | -0.06 | 0.02 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
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2020 | -0.03 | -0.07 | -0.19 | 0.08 | -0.01 | 0.07 | -0.11 | 0.07 | -0.07 | -0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.03 |
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