El sistema del Oro ( XAU )

 

Buenas a tod@s !!

Hace tiempo que no actualizamos nuestros sistemas en el Oro. Lo bueno que tiene, es que podemos seguirlo en real, 

Nuestro sistema en el Oro

Las características del sistema son:

                    Strategy
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Start Period        2000-01-03
End Period          2021-04-15
Risk-Free Rate      0.0%
Time in Market      76.0%

Cumulative Return   72,314.00%
CAGR%               36.24%

Sharpe              1.54
Sortino             2.69
Sortino/√2          1.9

Max Drawdown        -24.88%
Longest DD Days     408

Gain/Pain Ratio     0.43
Gain/Pain (1M)      3.7

Payoff Ratio        1.22
Profit Factor       1.43
Common Sense Ratio  1.87
CPC Index           0.94
Tail Ratio          1.3
Outlier Win Ratio   6.58
Outlier Loss Ratio  4.18

MTD                 0.64%
3M                  -0.25%
6M                  2.16%
YTD                 -3.85%
1Y                  12.81%
3Y (ann.)           17.99%
5Y (ann.)           22.15%
10Y (ann.)          24.54%
All-time (ann.)     36.24%

Avg. Drawdown       -2.85%
Avg. Drawdown Days  20
Recovery Factor     2906.13
Ulcer Index         inf

Vemos un CAGR del 36,24% y un sharpe del 1,54 con un máximo drawdown del 25%.

los rendimientos mensuales son:

Y la evolución del drawdown es:

Observamos que ahora estamos en drawdown y esperamos una revalorización del equity.