Sharpe Ratio vs K-Ratio

Que es Sharpe Ratio ?

El índice de Sharpe es la medida del rendimiento ajustado al riesgo de una cartera financiera. Una cartera con un índice de Sharpe más alto se considera superior en relación con sus pares. ... Descripción: El índice de Sharpe es una medida del exceso de rendimiento de la cartera sobre la tasa libre de riesgo en relación con su desviación estándar.

Que es k-ratio ?

El K-Ratio es una herramienta estadística que nos ayuda a medir dos cosas: el crecimiento del rendimiento y la consistencia de ese crecimiento durante un período específico. A menudo se utiliza para determinar el riesgo frente a la recompensa de invertir en un activo en particular, así como la consistencia del rendimiento de ese riesgo. El cálculo de la relación K se realiza creando una tendencia lineal para un conjunto de datos y estimando la pendiente / variabilidad de los datos.

Una relación K más alta indica un mejor rendimiento que una relación K baja. El índice puede ser una herramienta útil para que cualquier comerciante o inversor compare diferentes acciones que puedan estar investigando para determinar si es una inversión prudente o debe evitarse en su totalidad. La relación K se utiliza a menudo en estadísticas para determinar la línea de tendencia general de una variable.

Sharpe Ratio vs K-Ratio

Me encuentro multiples conversaciones en las que se devalúa el sharpe ratio y se propone otras métricas como el k-ratio u otras.

No lo entiendo, basicamente son dos t-test, uno es para ver si el tratamiento es un camino aleatorio o no, y el otro valida si el CAGR es una constante a lo largo del tiempo.

Creo que lo más importante, es saber si el tratamiento realizado es un camino aleatorio o no.

Os adjunto un video