Crítica al SQN

Nuestra crítica al SQN.



Muchos son de la opinión que el sqn es mejor indicador de la perfomance de una sistema, pero de momento sólo es un t  test, que implica si una media es distinto de cero. Por tanto lo importante es la media y no el test.





def annualised_sharpe(returns, N=252):

    if returns.sum()==0: return 0

    return np.sqrt(N) * (returns.mean() / returns.std())



trades.gain1.resample('A').sum()

executed in 488ms, finished 23:23:42 2018-02-10

Out[56]:

Date
2000-12-31    0.200369
2001-12-31    0.049526
2002-12-31    0.262785
2003-12-31    0.335853
2004-12-31    0.162776
2005-12-31    0.059691
2006-12-31    0.109856
2007-12-31    0.208367
2008-12-31    0.349777
2009-12-31    0.159121
2010-12-31    0.224365
2011-12-31    0.202014
2012-12-31    0.211006
2013-12-31    0.241017
2014-12-31    0.143247
2015-12-31    0.193713
2016-12-31    0.083340
2017-12-31    0.059606
2018-12-31    0.026565
Freq: A-DEC, Name: gain1, dtype: float64

print func.annualised_sharpe(trades.gain1.resample('A').sum(),1)

coco=pd.DataFrame(trades.gain1.resample('A').sum())

print 'dimension de datos ',len(coco)

print ' ratio sharpe es: ', func.annualised_sharpe(coco,1)

print ' el SQN es de ',np.sqrt(2)*func.annualised_sharpe(coco,1)