Factores en trading
Hola a tod@s !!
Hemos realizado nuestros dos primeros fondos basados en factores. Si bien para cada mercado que analizamos, podemos aplicar ambos factores.
Para saber mas de Factores os dejo esta magnífica ponencia de @IVillalongaB en @ROBOTRADERworld que resume la problemática de inversión por factores.
Para que veais la importancia de los factores os dejo la seleccion de acciones de un factor y otro en el ibex, y como los sharpes varian muy poco.
tiene un sharpe del 1,50 y el ultimo portfolio está compuesto de:
| 2020-08-23 | |
|---|---|
| TRE | 10.6000 |
| SAB | 0.3200 |
| SAN | 1.8272 |
| IAG | 2.1460 |
| BBVA | 2.4260 |
| MRL | 7.5700 |
| VIS | 62.8500 |
| SGRE | 22.8800 |
| TEF | 3.4820 |
| GRF | 23.2900 |
tiene un sharpe del 1,41 y el ultimo portfolio esta compuesto de:
| 2020-08-23 | |
|---|---|
| NTGY | 16.050 |
| MAP | 1.538 |
| ENG | 20.990 |
| ENC | 2.676 |
| IBE | 10.815 |
| VIS | 62.850 |
| FER | 22.780 |
| TL5 | 3.002 |
| MRL | 7.570 |
| TEF | 3.482 |
En este ultmo caso desaparecen los bancos.
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