Vamos a seguir con nuestra propuesta de crackear la predicción. Esta vez lo vamos a intentar creando unos portfolios que sean diferentes a la sola suma de sistemas.
El primero de los portfolios tiene los siguientes resultados:
| Srd0 | Srm0 | Sra0 | Srd | Srm | Sra | 2018 | 2019 | total | |
| 0,1,2,3 | 1,74 | 1,61 | 1,3 | 1,61 | 1,48 | 1,09 | 6 | -20 | -14 |
| 4,5,6,7 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,91 | 0,91 | 0,82 | 76 | 1 | 77 |
| 0,1,6,7 | 1,16 | 1,11 | 1,03 | 1,09 | 1,04 | 0,93 | 3 | 15 | 18 |
| 2,3,4,5 | 1,22 | 1,27 | 1,33 | 1,05 | 1,07 | 0,9 | -138 | -34 | -172 |
| 1,3,5,7 | 1,33 | 1,27 | 1,1 | 1,34 | 1,27 | 1,07 | 122 | 7 | 129 |
| 0,2,4,6 | 1,32 | 1,26 | 1,46 | 1,14 | 1,08 | 0,99 | -145 | 0 | -145 |
| 1,3,4,6 | 1,42 | 1,23 | 1,1 | 1,25 | 1,08 | 0,86 | -60 | -51 | -111 |
| 0,2,5,7 | 1,25 | 1,17 | 1,1 | 1,28 | 1,21 | 1,12 | 116 | 54 | 170 |
| media | -2,50 | -3,50 | -6,00 | ||||||
| desv | 105,41 | 32,18 | 127,97 |
Podemos ver que excluyendo el primer portfolio, los datos aunque superiores a 1, no son superiores a la suma de los 4 sistemas comentados en el artículo anterior. En cambio las predicciones, aumentan la volatilidad y la desviación típica se dispara. Esto nos implicaría a buscar una estrategia por lo mejor. Que disponga de un alpha alta frente a las estrategias o bien que disponga de una beta superior en función del tiempo.
La última de las estrategias muestra un gran comportamiento en la predicción pero no es de las mejores ni mucho menos.
El segundo de los portfolios tiene los siguientes resultados:
| Srd0 | Srm0 | Sra0 | Srd | Srm | Sra | 2018 | 2019 | total | |
| 0,1,2,3 | 2,07 | 2,16 | 2,29 | 1,94 | 1,99 | 1,69 | 34 | -41 | -7 |
| 4,5,6,7 | 1,72 | 1,94 | 2,68 | 1,62 | 1,81 | 1,91 | 50 | -21 | 29 |
| 0,1,6,7 | 2,06 | 2,2 | 2,77 | 2 | 2,13 | 2,2 | 78 | 36 | 114 |
| 2,3,4,5 | 1,96 | 1,95 | 1,79 | 1,74 | 1,7 | 1,25 | -86 | -15 | -101 |
| 1,3,5,7 | 1,91 | 1,91 | 2,35 | 1,7 | 1,66 | 1,44 | -49 | -52 | -101 |
| 0,2,4,6 | 1,91 | 1,82 | 3,18 | 1,88 | 1,8 | 2,5 | 116 | 30 | 146 |
| 1,3,4,6 | 1,77 | 1,69 | 1,78 | 1,75 | 1,67 | 1,63 | 147 | 0 | 147 |
| 0,2,5,7 | 1,92 | 1,91 | 2,3 | 1,7 | 1,65 | 1,3 | -160 | -25 | -185 |
| media | 16,25 | -11,00 | 5,25 | ||||||
| desv | 105,62 | 31,41 | 126,05 |
Vemos que el comportamiento es peor que la suma de los sistemas, pero ocurrre como en el anterior portfolio, que la predicción se muestra con una fuerte dispersión, teniendo rendimientos muy positivos y rendimientos muy negativos en el periodo de predicción.
Podemos opinar como en el portfolio anterior que podemos elegir a la estrategia que mejor se comporta o establecer cualquier otra que se nos ocurra.
En el siguiente artículo vamos a realizar esa estrategia.
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