El dow Jones en alpha

Buenas a tod@s !!!

Buscar el alpha nos permite controlar nuestros drawdowns y mantener un CAGR mas que aceptable, esto se refleja en nuestro modelo en el Dow Jones que tiene un CAGR del 24% y un sharpe del 2,92. Mientras el máximo drawdown es del 26%.

La curva de la equity es la siguiente desde el año 2000

Podemos ver el drawdown histórico

y los resultados mes a mes son los siguientes

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	EOY
2000	0.09	0.08	-0.12	0.03	0.04	-0.01	-0.03	0.00	0.08	0.08	0.07	0.05	0.35
2001	0.00	-0.03	-0.03	0.02	0.04	-0.07	0.01	0.05	-0.04	-0.00	0.05	0.00	0.01
2002	0.03	-0.02	0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.11	-0.07	0.10	0.05	-0.04	0.13
2003	-0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.03	0.08	0.01	-0.04	0.06	0.07	0.00	0.33
2004	0.02	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	-0.03	0.05	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.28
2005	0.02	0.04	0.03	-0.04	0.05	-0.01	0.10	-0.03	0.02	0.00	0.14	0.01	0.33
2006	0.05	-0.01	-0.03	0.00	-0.02	-0.00	0.07	0.01	0.00	0.04	-0.00	-0.01	0.10
2007	-0.01	0.04	-0.03	0.02	0.02	0.01	0.06	-0.05	0.06	0.04	-0.00	0.04	0.20
2008	-0.02	0.04	0.00	0.07	0.04	0.02	-0.03	0.06	-0.07	-0.13	0.11	0.09	0.21
2009	0.00	0.05	0.09	0.10	0.03	-0.06	0.11	0.03	0.01	0.06	-0.02	0.02	0.45
2010	-0.05	0.00	0.07	0.09	-0.06	-0.02	0.05	-0.01	0.07	0.04	0.06	0.02	0.27
2011	0.01	0.04	0.01	0.02	-0.02	-0.03	0.05	0.01	-0.01	0.05	-0.07	0.10	0.14
2012	0.04	0.04	0.05	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.04	0.04	-0.02	0.01	0.27
2013	0.06	0.03	0.02	0.01	0.04	-0.01	0.02	-0.01	0.03	0.06	0.02	0.00	0.26
2014	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.02	0.05	0.03	-0.01	-0.01	0.03	0.06	0.02	0.24
2015	0.00	0.01	0.01	-0.01	-0.00	0.03	0.02	-0.04	0.01	0.06	0.00	0.02	0.12
2016	-0.06	0.02	0.03	-0.02	0.01	0.01	0.03	-0.02	0.02	-0.06	0.03	0.05	0.04
2017	0.02	-0.00	-0.01	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.03	0.22
2018	0.05	-0.01	-0.02	0.06	0.02	0.02	0.03	0.05	0.02	-0.03	0.07	-0.03	0.24
2019	0.04	-0.01	0.07	0.01	0.01	0.02	0.03	-0.01	0.01	-0.00	-0.02	0.06	0.20
2020	0.03	-0.00	-0.04	0.12	0.05	0.02	0.02	0.08	-0.01	0.05	0.01	0.00	0.34

Podemos ver que no tenemos ningún año en negativo.

Las características del sistema son:

avg_loss	-0.02
avg_return	0.00
avg_win	0.02
cagr	0.24
best	0.19
calmar	0.93
kurtosis	9.14
max_drawdown	-0.26
recovery_factor	330.02
risk_of_ruin	0.00
risk_return_ratio	0.18
sharpe	2.92
skew	0.98
sortino	5.03
tail_ratio	1.19
value_at_risk	-0.03
var	-0.03
volatility	0.38
win_loss_ratio	1.13
win_rate	0.60
worst	-0.12