Analizando WTI II

Buenas a tod@s !!!

Ayer publicamos nuestro primer análisis del WTI, pero no quedamos muy contentos con el resultado.

Una vez aplicada nuestra navaja



Los datos serían los siguientes:

total aciertos    1754
total fallos      1508
total             3262
% aciertos          53%
ratio                1.55
sharpe               1.92

Los datos de volatilidad son:

 el valor de 01p es : -0.39% 
 el valor de 05p es : -0.25% 
 el valor de 50p es :  0.08% 
 el valor de 95p es :  0.92% 
 el valor de Max es : 11.48% 
 el valor de Min es : - 0.75% 
 el valor de avg es :   0.21% 
 el valor de kur es :  77.87% 
 el valor de skw es :   6.95% 
 el valor de std es :    0.60% 
 

Podemos ver que gana el 53% de las veces, con un SR de 1,92 que ya es excelente. Y tiene un ratio de 1.55 que tambien podemos calificar de excelente.

En cuanto a la volatilidad es bastante alta, deberiamos dividir la estrategia por al menos 3.



Los resultados mensuales quedarían como:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	All
Year
2000	0.057	0.338	-0.009	-0.072	0.374	0.000	-0.082	0.542	-0.021	0.592	0.040	-0.087	1.673
2001	-0.066	0.197	-0.091	0.542	0.081	0.047	0.105	0.372	0.065	-0.097	0.095	0.260	1.510
2002	0.382	0.229	0.061	0.074	0.000	0.194	0.000	0.000	0.000	0.027	-0.186	0.528	1.311
2003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094	0.028	0.078	0.348	-0.104	0.180	0.346	0.185	1.155
2004	0.000	0.079	0.000	0.141	0.000	0.039	0.145	0.000	0.000	0.085	0.266	0.213	0.969
2005	0.240	-0.067	0.129	-0.080	0.358	0.380	0.134	0.242	0.159	-0.162	0.058	0.314	1.706
2006	0.475	-0.198	0.426	0.567	-0.201	-0.135	-0.051	0.291	-0.287	0.430	-0.228	0.096	1.186
2007	0.586	0.347	0.246	0.182	0.313	0.178	0.334	0.069	0.080	-0.011	0.394	0.477	3.195
2008	-0.173	0.255	0.152	0.863	-0.020	0.342	0.129	0.505	1.118	2.525	1.800	2.272	9.768
2009	0.659	0.285	1.186	0.061	-0.178	-0.112	0.762	0.273	-0.036	0.705	-0.076	0.861	4.390
2010	-0.078	0.432	0.184	-0.007	0.246	-0.149	0.330	-0.390	0.342	0.153	-0.066	0.449	1.445
2011	0.097	0.454	0.276	0.385	-0.548	0.491	0.166	0.710	-0.182	0.372	0.405	0.139	2.766
2012	0.139	-0.407	0.237	0.035	0.246	0.296	0.250	0.512	0.145	0.335	0.048	0.196	2.032
2013	0.204	0.059	0.298	-0.129	-0.016	0.311	0.345	-0.036	0.275	0.185	0.014	-0.047	1.464
2014	0.359	0.276	0.087	0.009	0.217	0.151	-0.251	-0.142	-0.074	0.444	1.148	1.228	3.454
2015	0.888	-0.369	0.714	0.994	0.031	0.145	0.742	0.159	0.399	-0.237	0.575	-0.079	3.963
2016	0.000	0.306	0.366	-0.129	0.000	0.023	0.591	-0.275	0.326	-0.194	0.374	0.496	1.882
2017	-0.035	0.012	-0.010	-0.049	-0.093	-0.243	0.387	0.011	0.216	0.065	0.165	-0.011	0.414
All	3.735	2.228	4.255	3.388	0.906	1.984	4.115	3.192	2.421	5.398	5.172	7.491	44.284

Vemos que gana todos los años y todos los meses