Situación en FOO

Buenas a tod@s !!!

Nos contactan para decirnos lo siguiente:

No le falta razón que el rendimiento de nuestro darwin FOO no está resultando como esperábamos, pero tampoco es algo fuera de lo normal. Lo primero es ver como se está comportando la estrategia base que sustenta FOO.

                    Strategy
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Start Period        2000-10-18
End Period          2020-08-27
Risk-Free Rate      0.0%
Time in Market      72.0%

Cumulative Return   61,832,089.62%
CAGR%               95.63%
Sharpe              1.6
Sortino             2.62
Max Drawdown        -51.02%
Longest DD Days     307

Payoff Ratio        1.12
Profit Factor       1.44
Common Sense Ratio  1.71
CPC Index           0.9
Tail Ratio          1.19
Outlier Win Ratio   6.7
Outlier Loss Ratio  3.81

MTD                 -2.86%
3M                  -9.33%
6M                  3.22%
YTD                 62.15%
1Y                  139.15%
3Y (ann.)           90.84%
5Y (ann.)           78.11%
10Y (ann.)          80.88%
All-time (ann.)     95.63%

Avg. Drawdown       -6.98%
Avg. Drawdown Days  22
Recovery Factor     1211822.25
Ulcer Index         inf

Podemos ver que el drawdown sigue dentro de la banda y que el sistema no parece roto. El sharpe se situa en el 1,6 y se mantiene la rentabilidad positiva en el año, aunque es cierto que llevamos tres meses que no rascamos bola.

El que el indice Nasdaq esté comportandose de manera excepcional, no implica que anteriormente se halla comportado de manera muy diferente, ya sea con implicaciones bajistas como quedarse fuera del mercado. Tambien las fuertes caídas y subidas distorsionan los indicadores de forma excepcional. Carlos me critica, y muy bien criticado, que no cojo ninguna de la subida de estos meses, pero si analiza bien la curva del nasdaq y del sistema, tampoco se monetizó la bajada. ( por el mismo motivo de aumento de la volatilidad ).

A modo de resumen, si el pasado importa, deberíamos de estar bajistas.

Un saludo

@tiotino