Nuestra cartera en el Dow Jones

 

Buenas a tod@s !!

Menuda  semanita de resaca de las elecciones americanas. Nuestra cartera se ha visto beneficiada

El dow lleva dos semanas subiendo un 10% y pone un rendimiento anual del 27% y seguimos con nuestro sharpe ratio del 2.

	dow_jones	Cart.	_Dif %_
Sep 20, 2020 2:00 AM	-0.0003	-0.0133	-0.0130
Sep 27, 2020 2:00 AM	-0.0175	-0.0003	0.0172
Oct 4, 2020 2:00 AM	0.0187	0.0185	-0.0002
Oct 11, 2020 2:00 AM	0.0327	0.0375	0.0049
Oct 18, 2020 2:00 AM	0.0007	0.0090	0.0083
Oct 25, 2020 2:00 AM	-0.0095	-0.0093	0.0001
Nov 1, 2020 1:00 AM	-0.0647	-0.0625	0.0022
Nov 8, 2020 1:00 AM	0.0687	0.0662	-0.0025
Nov 15, 2020 1:00 AM	0.0408	0.0232	-0.0177
Nov 22, 2020 1:00 AM	0.0114	0.0073	-0.0041

Vemos que ha habido poca apreciación de nuestro factor no ha sido la mejor eleccion esta semana última. Parece como si hubiera habido un cambio en la apreciación de los valores.

Las acciones seleccionadas esta semana son:

	2020-11-15
PG	144.28
HON	201.54
CAT	171.71
NKE	128.28
AAPL	119.26
TRV	134.63
MCD	213.28
DOW	51.97
CRM	249.51
KO	53.45

Las estadísticas de la cartera son:

avg_loss	-0.02
avg_return	0.00
avg_win	0.02
cagr	0.17
best	0.20
calmar	0.49
kurtosis	10.48
max_drawdown	-0.36
recovery_factor	78.36
risk_of_ruin	0.00
risk_return_ratio	0.13
sharpe	2.03
skew	0.14
sortino	3.13
tail_ratio	1.13
value_at_risk	-0.04
var	-0.04
volatility	0.43
win_loss_ratio	1.04
win_rate	0.59
worst	-0.19

La evolución del drawdown durante el periodo fue de: Y el resultado mensual es el siguiente:   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC EOY 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.18 01 -0.01 -0.03 -0.08 0.10 0.04 -0.07 -0.00 0.03 -0.12 0.05 0.06 0.01 -0.01 02 0.00 -0.01 0.05 -0.04 0.01 -0.06 -0.09 0.11 -0.12 0.13 0.06 -0.06 -0.03 03 -0.02 -0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.02 -0.03 0.05 0.05 0.03 0.35 04 0.03 -0.01 -0.01 0.02 -0.00 0.04 -0.04 0.04 0.01 0.06 0.05 0.02 0.21 05 -0.01 0.05 -0.01 -0.04 0.06 -0.02 0.08 -0.03 0.02 0.00 0.12 0.01 0.21 06 0.03 0.00 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 0.05 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.15 07 -0.01 0.03 -0.02 0.04 0.03 -0.00 0.03 -0.03 0.06 0.02 -0.04 0.04 0.18 08 -0.07 0.04 -0.01 0.08 0.00 -0.05 -0.02 0.05 -0.06 -0.24 0.10 0.03 -0.12 09 -0.03 -0.03 0.09 0.09 0.05 -0.04 0.12 0.05 0.02 0.06 0.01 0.03 0.43 10 -0.06 0.02 0.08 0.07 -0.10 -0.01 0.05 -0.02 0.09 0.04 0.04 0.04 0.24 11 0.02 0.04 0.01 0.03 -0.02 -0.04 0.04 -0.04 -0.03 0.11 -0.09 0.12 0.14 12 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.03 0.03 0.04 0.01 0.04 0.01 -0.02 0.00 0.21 13 0.08 0.02 0.04 0.01 0.05 -0.02 0.04 -0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.32 14 -0.02 0.04 0.00 0.00 0.02 0.04 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.08 0.02 0.21 15 -0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.02 -0.00 -0.06 -0.01 0.09 0.01 0.00 0.06 16 -0.08 0.02 0.05 0.01 -0.00 -0.01 0.06 -0.01 0.00 -0.04 0.05 0.06 0.11 17 0.02 0.02 -0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.06 0.02 0.05 0.28 18 0.08 -0.04 -0.06 0.06 0.03 0.01 0.04 0.04 0.03 -0.06 0.03 -0.05 0.12 19 0.07 0.03 0.04 0.02 -0.01 0.03 0.03 -0.04 0.03 0.00 0.01 0.06 0.26 20 0.02 -0.00 -0.19 0.13 0.07 0.00 0.05 0.10 -0.04 0.06 0.03 0.00 0.27