Buenas a tod@s !!
Como sabeis, disponemos de un activo cotizable en el broker darwinex, cuyo nombre es FOO.
Vamos a tratar de dislumbrar su posible evolución antes de las Presidenciales en Usa.
Os recuerdo que para una perfecta interpretación de los datos, el CAGR y el MaxDrawdown deben de ser divididos por 2 o por 3 para obtener una rentabilidad comparable.
Podemos ver que la estamos en drawdown, que en nada es diferente a otros, provocado a mi parecer por un nuevo escenario de alta volatilidad y rendimientos positivos.
Aún así, obtenemos fuertes rendimientos, no este año, pero si en el periodo de validacion y test. Los datos son los siguientes:
Strategy ------------------ -------------- Start Period 2000-10-18 End Period 2020-11-02 Risk-Free Rate 0.0% Time in Market 72.0% Cumulative Return 29,477,784.04% CAGR% 87.38% Sharpe 1.51 Sortino 2.45 Max Drawdown -51.02% Longest DD Days 309 Payoff Ratio 1.1 Profit Factor 1.41 Common Sense Ratio 1.65 CPC Index 0.87 Tail Ratio 1.17 Outlier Win Ratio 6.75 Outlier Loss Ratio 3.79 MTD 0.0% 3M -8.54% 6M -1.93% YTD 52.68% 1Y 110.93% 3Y (ann.) 67.8% 5Y (ann.) 65.78% 10Y (ann.) 64.99% All-time (ann.) 87.38% Avg. Drawdown -7.25% Avg. Drawdown Days 24 Recovery Factor 577723.23 Ulcer Index inf
Observamos un ratio sharpe del 1,51, para una rentabilidad en lo que va de año del 52% ( que deberiamos de dividir entre 2 o 3 ) y un MaxDrawdown del 51% que deberiamos de dividir así mismo.
La rentabilidad mensual es la siguiente:
La previsión que tenemos como resultado de lsa elecciones Usa hay una vuelta al crecimiento de los indices el sistema deberá volver rapidamente a situarse en unos resultados positivos. Otros escenarios serían mas complicados de evaluar.
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