Buscando Alpha

Buenas a tod@s !!

Tener alpha y por tanto no depender de la evolución del mercado, nos parece muy interesante.

Ya tenemos un modelo de sólo alpha, pero llevamos tiempo sin publicar resultados.

Pulsa y verás resultados publicados anteriores

 

Sólo voy a poner los resultados mensuales

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC EOY 2000 0.09 0.08 -0.12 0.03 0.04 -0.01 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.07 0.01 0.32 2001 -0.00 -0.04 -0.03 0.04 0.04 -0.07 0.01 0.05 -0.05 -0.00 0.05 0.01 0.02 2002 0.03 -0.02 0.03 0.00 -0.02 -0.00 -0.04 0.11 -0.06 0.13 0.04 -0.04 0.15 2003 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.02 0.02 0.08 0.00 -0.03 0.06 0.06 -0.01 0.29 2004 0.02 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 -0.02 0.02 0.03 0.10 0.04 -0.01 0.27 2005 0.03 0.03 0.02 -0.04 0.05 -0.01 0.10 -0.04 0.02 0.00 0.13 0.01 0.31 2006 0.05 -0.00 -0.03 0.00 -0.02 -0.00 0.07 0.01 0.01 0.05 -0.00 -0.00 0.12 2007 -0.01 0.04 -0.03 0.02 0.01 0.00 0.06 -0.05 0.06 0.04 -0.01 0.04 0.17 2008 -0.02 0.04 0.01 0.05 0.04 0.01 -0.03 0.06 -0.06 -0.13 0.11 0.09 0.20 2009 0.00 0.05 0.09 0.10 0.02 -0.06 0.13 0.04 0.02 0.06 -0.02 0.02 0.47 2010 -0.05 0.00 0.07 0.09 -0.06 -0.02 0.06 -0.01 0.07 0.05 0.06 0.02 0.28 2011 0.01 0.04 0.02 0.02 -0.02 -0.03 0.05 0.01 -0.01 0.04 -0.07 0.09 0.14 2012 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.04 0.02 0.00 0.04 0.04 -0.02 0.01 0.27 2013 0.07 0.03 0.02 0.01 0.04 -0.01 0.02 -0.01 0.03 0.06 0.02 0.00 0.26 2014 0.00 0.05 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.03 -0.01 -0.01 0.03 0.07 0.02 0.25 2015 0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.03 0.03 -0.04 0.01 0.06 0.00 0.02 0.14 2016 -0.06 0.02 0.03 -0.02 0.02 0.02 0.03 -0.02 0.02 -0.06 0.03 0.05 0.05 2017 0.02 -0.00 -0.01 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02 0.03 0.22 2018 0.05 -0.01 -0.02 0.06 0.02 0.02 0.03 0.05 0.02 -0.03 0.07 -0.03 0.24 2019 0.04 -0.01 0.07 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.02 0.06 0.20 2020 0.03 -0.00 -0.04 0.12 0.04 0.01 0.02 0.08 -0.01 0.05 0.00 0.01 0.34 2021 -0.04 0.11 0.00 -0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Algunos de los estadísticos son:

Strategy Start Period 2000-01-09 End Period 2021-05-09 Risk-Free Rate 0.0 Time in Market 1.0 Cumulative Return 84.72 CAGR% 0.23 Sharpe 2.84 Sortino 4.87 Sortino/√2 3.44 Max Drawdown -0.25 Longest DD Days 350 Gain/Pain Ratio 0.69 Gain/Pain (1M) 2.42 Payoff Ratio 1.12 Profit Factor 1.69