cartera en titulos americanos en nov 2021

Cartera de Títulos en dowJones

Nuevos máximos en nuestra cartera de títulos en el dowJones. 

 

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	EOY
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.06	0.04	0.02	-0.01	0.04	0.12
2001	-0.09	-0.02	-0.10	0.20	-0.02	-0.03	-0.05	-0.01	-0.10	0.04	0.03	0.01	-0.15
2002	-0.03	0.02	0.03	-0.03	0.00	-0.04	-0.09	0.03	-0.08	0.05	0.02	-0.09	-0.22
2003	-0.02	0.01	0.03	0.05	0.03	0.04	0.07	0.01	-0.03	0.06	0.05	0.02	0.33
2004	0.03	-0.00	-0.01	0.02	-0.02	0.04	-0.04	0.03	0.02	0.04	0.08	0.00	0.20
2005	-0.01	0.05	-0.01	-0.05	0.05	-0.02	0.07	-0.05	0.04	-0.02	0.10	0.01	0.15
2006	0.04	0.00	0.01	0.01	-0.01	-0.03	0.04	-0.01	0.02	0.06	0.01	0.01	0.13
2007	-0.00	0.03	-0.02	0.04	0.03	-0.01	0.03	-0.01	0.06	0.02	-0.03	0.05	0.19
2008	-0.14	-0.02	0.02	0.07	-0.01	-0.05	-0.02	0.02	-0.04	-0.16	-0.00	-0.00	-0.33
2009	-0.08	-0.04	-0.03	0.06	0.05	-0.05	0.11	0.06	0.02	0.06	0.01	0.03	0.20
2010	-0.06	0.02	0.07	0.08	-0.09	-0.00	0.01	-0.03	0.09	0.03	0.04	0.04	0.20
2011	0.02	0.04	0.01	0.03	-0.02	-0.04	0.04	-0.03	0.00	0.05	-0.07	0.09	0.13
2012	0.03	0.04	0.03	0.01	-0.03	0.04	0.03	0.00	0.03	0.01	-0.00	-0.00	0.19
2013	0.09	0.02	0.04	0.02	0.05	-0.02	0.04	-0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.31
2014	-0.02	0.04	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.00	-0.01	0.00	0.08	0.01	0.21
2015	-0.01	0.03	0.00	0.01	-0.00	0.02	0.01	-0.05	0.00	0.09	0.01	-0.00	0.10
2016	-0.04	-0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.01	0.00	-0.03	0.06	0.05	0.13
2017	0.02	0.02	-0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.06	0.01	0.05	0.28
2018	0.08	-0.04	-0.06	0.06	0.03	0.00	0.02	0.03	0.02	-0.07	0.03	-0.06	0.06
2019	0.03	0.04	0.00	0.02	-0.01	0.04	0.03	-0.04	0.03	0.01	0.01	0.05	0.21
2020	0.02	-0.00	-0.20	0.12	0.06	-0.01	0.04	0.13	-0.04	0.06	0.04	0.01	0.20
2021	-0.03	0.09	0.05	-0.00	0.04	-0.03	0.02	-0.00	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.15

Un 15% en lo que llevamos de año con una rentabilidad muy parecida a los años anteriores. Las características principales  de nuestra cartera son:

Estadísticas Según Quantstats

avg_loss	-0.02
avg_return	0.00
avg_win	0.02
cagr	0.12
best	0.11
calmar	0.25
kurtosis	3.68
max_drawdown	-0.48
recovery_factor	23.01
risk_of_ruin	0.00
risk_return_ratio	0.11
sharpe	1.69
skew	-0.64
sortino	2.41
tail_ratio	1.07
value_at_risk	-0.04
var	-0.04
volatility	0.37
win_loss_ratio	0.93
win_rate	0.59
worst	-0.13

tenemos un cagr del 12% anualizado, con un drawdown máximo del 48%, por lo que podríamos mejorar la estrategia, bien reduciendo el máximo drawdown o bien aumentar el CAGR.